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Estrategias / Mean reversion / Regime Filtered RSI Dip

Regime Filtered RSI Dip

La estrategia compra cuando el precio está por debajo de las EMA de 60 y 120 periodos, el minus DI está por encima de su media y el RSI no cae, dentro de uno de cuatro regímenes de tendencia. Vende con señales de agotamiento, con un stop del 50% y un objetivo del 100%.

Mean reversionSolo largosSwingS&P 5004 horas
3.57Profit factor
3,461Beneficio neto EUR
79.00%Tasa de acierto
100Operaciones
-757Max drawdown
34.61Operación media

Mejor de 25 ejecuciones. S&P 500, 4 horas, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-05-USA500-4h.tsv:4.

Reglas de entrada, largos

  1. El cierre está por debajo de la EMA de 60 periodos y de la EMA de 120 periodos
  2. El -DI de 14 periodos está por encima de su EMA de 25 periodos
  3. El RSI de 5 periodos no es menor que su valor de la bar anterior
  5. Ninguna condición de salida se cumple en la misma bar
  6. Actualmente no hay ninguna posición long abierta

Reglas de salida

  2. El cierre está por encima de la EMA de 120 periodos, con la EMA del RSI de 5 periodos en o por encima de 75 o el cierre por encima de la SMA de 240 periodos
  3. El cierre está por encima de la EMA de 120 periodos, el ADX está por encima de 30 y la EMA del RSI de 5 periodos está en o por encima de 80, en un régimen de tendencia alcista
  4. La SMA de 240 periodos no sube y su pendiente se está frenando, con la EMA del RSI de 5 periodos en o por encima de 75
  5. El -DI está por debajo del +DI mientras el cierre está por encima de la EMA de 60 periodos
  6. Un stop loss se sitúa un 50% por debajo y un objetivo de beneficio un 100% por encima del precio de entrada

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-05
InstrumentoS&P 500, 4 horas
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-05

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
S&P 500Mejor ejecución4 horas3.57 10079.003,461 EUR-757
Nasdaq 1001 hora1.89 36566.8511,891 EUR-1,594
USD/JPY4 horasn/a 9966.67326,500 USD-163,190
Nikkei 2251 horan/a 26261.8314,730 USD-6,267
Plata4 horasn/a 10263.7314,599 USD-11,675
Dow Jones4 horasn/a 3871.0514,376 EUR-5,000
Plata5 minn/a 39266.0714,276 USD-7,901
Nikkei 225Diarion/a 1866.6713,220 USD-10,836
Dow Jones1 horan/a 10363.1111,099 EUR-4,937
Dow JonesDiarion/a 2171.4310,041 EUR-8,615
Plata3 minn/a 39165.739,113 USD-7,295
DAX 401 horan/a 31064.849,001 EUR-2,604
Nasdaq 10030 minn/a 45161.867,136 EUR-3,050
EUR/USD10 minn/a 37164.966,658 USD-5,079
DAX 40Diarion/a 2157.145,544 EUR-3,520
Nasdaq 100Diarion/a 1866.675,518 EUR-3,611
Dow Jones30 minn/a 20965.075,176 EUR-4,700
FTSE 100Diarion/a 2483.334,273 EUR-2,081
EUR/USD5 minn/a 37462.834,165 USD-3,423
Petróleo Brent2 minn/a 41962.773,029 EUR-956
Dow Jones2 minn/a 35764.712,847 EUR-1,825
Petróleo Brent10 minn/a 44461.942,309 EUR-1,869
S&P 5001 horan/a 34662.722,076 EUR-545
S&P 50030 minn/a 45159.201,113 EUR-944
Oro2 minn/a 34065.00709 EUR-333

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 25 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Regime Filtered RSI Dip
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[5](close)
emarsi = ExponentialAverage[5](myRsi)
myAdx = ADX[14]
minusdi = DIminus[14](close)
plusdi = DIplus[14](close)
minusdiema = ExponentialAverage[25](minusdi)
lowsma = ExponentialAverage[60](close)
highsma = ExponentialAverage[120](close)
fastsma = Average[120](close)
slowsma = Average[240](close)

35 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

RSIEMAADXDMISMA
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasS&P 500 · 4 horas · datos antiguos 0.00 EUR

S&P 500 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 28,000 barras.

S&P 500 · 4 horas

Barras disponibles28,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras3,460.68 EUR
Neto, ejecución larga3,460.68 EUR
Neto solo en los datos más antiguos0.00 EUR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Regime Filtered RSI Dip en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 25 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, 4 horas, con un profit factor de 3.57 en 100 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 757 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 3,461 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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También es una estrategia mean reversion.

3.57 PF · 100 operaciones

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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación