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Construye dos osciladores compuestos a partir de lecturas de CCI, RSI y estocástico, con longitudes rápida y lenta suavizadas dos veces. Compra cuando la línea lenta cruza por debajo de la línea rápida alcista y vende short en el cruce opuesto, con un stop del 2% y un objetivo del 5%.
Mejor de 12 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:31.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | 1.84 | 180 | 45.56 | 1,754,060 USD | -427,500 |
| Oro | 1 hora | 1.29 | 1,096 | 40.97 | 3,238 EUR | -601 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 10 min | 1.13 | 1,915 | 40.16 | 11,406 EUR | -2,903 |
| USD/JPY | 1 hora | n/a | 1,189 | 42.47 | 438,590 USD | -241,120 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,598 | 41.61 | 319,040 USD | -252,980 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 1,743 | 37.58 | 9,444 EUR | -5,511 |
| GBP/USD | Diario | n/a | 176 | 37.50 | 6,136 USD | -5,137 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 376 | 38.56 | 5,900 EUR | -4,826 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 1,778 | 39.48 | 5,161 EUR | -3,948 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 156 | 35.90 | 3,533 EUR | -2,332 |
| Oro | 30 min | n/a | 1,670 | 39.58 | 1,472 EUR | -882 |
| Oro | 10 min | n/a | 1,624 | 38.49 | 1,111 EUR | -886 |
Gráficos
Las 10 mejores de 12 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Rainbow Oscillator Crossover // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE stf = 50 ONCE sts = 50 maf = Average[16](close) mdf = 0 FOR myI = 0 TO 15 DO mdf = mdf + abs(close[myI] - maf) NEXT mdf = mdf / 16
52 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 12 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.84 en 180 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 427,500 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,754,060 USD.
Opera tanto en largo como en corto.
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