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Compra una barra después de que el índice RSI suba por primera vez por encima de 60, cuando las EMA de 21 y 84 suben y el cierre está por encima de la EMA de 21. Los shorts replican estas reglas, y las operaciones se cierran por umbrales del índice RSI o por la línea QQE.
Mejor de 4 ejecuciones. Oro, 1 hora, spread 0.6, de la ejecución sweeps:2026-10-12-GOLD-1h-opt.tsv:47.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Gold, 1 hora |
| Spread | 0.6 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMejor ejecución | 1 hora | n/a | 2,756 | 36.87 | 1,801 EUR | -605 |
| Plata | 4 horas | n/a | 764 | 36.91 | 13,372 USD | -12,531 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 113 | 41.59 | 6,671 EUR | -6,401 |
| Oro | Diario | n/a | 333 | 39.94 | 1,031 EUR | -660 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // QQE Threshold Exit Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE longband = 0 ONCE shortband = 0 ONCE trend = 1 ONCE xlong = 0 ONCE xshort = 0 ONCE zlong = 0 ONCE zshort = 0 ONCE clong = 0 ONCE cshort = 0 ONCE buyc = 0 ONCE sellc = 0 ONCE closelong = 0 ONCE closeshort = 0 ONCE state = 0 myRsi = RSI[14](close) rsindex = ExponentialAverage[8](myRsi) atrrsi = abs(rsindex[1] - rsindex) maatrrsi = ExponentialAverage[27](atrrsi) delta = ExponentialAverage[27](maatrrsi) * 5.0 newshort = rsindex + delta newlong = rsindex - delta lbprev = longband sbprev = shortband
122 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 4 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Oro, 1 hora, con 2,756 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 605 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,800 EUR.
Opera tanto en largo como en corto.
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