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Compra con un cierre por encima de la media de 200 periodos pero por debajo de la media de 10 periodos, o con un cierre más de un 14% por debajo del máximo de 52 barras. Sale cuando el cierre está por encima de la media de 10 periodos y por debajo del mínimo anterior, o tras una caída del 15% desde la entrada.
Mejor de 14 ejecuciones. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:18.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | 2.39 | 441 | 70.52 | 8,052 EUR | -1,192 |
| Nasdaq 100 | Diario | 2.21 | 401 | 68.83 | 29,735 EUR | -4,537 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | 1.67 | 833 | 68.07 | 23,502 EUR | -2,775 |
| S&P 500 | 4 horas | 1.56 | 822 | 67.40 | 5,503 EUR | -850 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 238 | 59.66 | 88,373 USD | -44,690 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 550 | 62.00 | 39,669 USD | -9,420 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 377 | 68.17 | 37,168 USD | -20,937 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 398 | 69.35 | 34,797 EUR | -11,492 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 237 | 69.20 | 18,188 EUR | -6,134 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 549 | 61.38 | 15,834 EUR | -5,943 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 797 | 62.36 | 13,052 EUR | -7,010 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 353 | 67.71 | 7,865 EUR | -3,642 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,964 | 58.63 | 7,169 EUR | -3,891 |
| Oro | Diario | n/a | 313 | 60.38 | 2,703 EUR | -1,448 |
Gráficos
Las 10 mejores de 14 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Pullback and Dip Buying Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE buyprice = 0 malong = Average[200](close) mashort = Average[10](close) hh = highest[52](high) drop = (hh - close) / hh * 100 buycond = 0
20 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 14 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, Diario, con un profit factor de 2.39 en 441 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,192 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 8,052 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
