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El sistema compra cuando el Williams %R de 14 periodos cruza por encima de -80, señal de salida de la zona de sobreventa. Cierra el long cuando el indicador cruza por debajo de -20.
Mejor de 11 ejecuciones. S&P 500, 4 horas, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-11-USA500-4h.tsv:1.
| Periodo | Hasta el 2026-10-11 |
| Instrumento | S&P 500, 4 horas |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-11 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | 4 horas | 1.49 | 796 | 67.34 | 4,790 EUR | -1,009 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 631 | 64.50 | 31,948 USD | -8,972 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 377 | 71.35 | 26,406 EUR | -9,560 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 288 | 66.32 | 18,543 EUR | -4,918 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 254 | 65.35 | 14,982 EUR | -8,313 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 743 | 67.70 | 14,912 EUR | -4,991 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 741 | 65.45 | 14,589 EUR | -5,366 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 408 | 59.07 | 11,095 EUR | -4,085 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 310 | 69.35 | 8,820 EUR | -2,552 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 390 | 70.51 | 4,547 EUR | -1,175 |
| Oro | Diario | n/a | 334 | 56.59 | 1,607 EUR | -819 |
Gráficos
Las 10 mejores de 11 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Percent R Threshold Crossover // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE wr = -50 hh = highest[14](high) ll = lowest[14](low)
13 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
S&P 500 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 28,000 barras.
| Barras disponibles | 28,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 4,789.75 EUR |
| Neto, ejecución larga | 4,789.75 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 11 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, 4 horas, con un profit factor de 1.49 en 796 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,009 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 4,790 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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