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El oscilador es una media de 5 días de (close - open) / (high - low). Cuando baja de -0.2 mientras la SMA de 5 días está por encima de la SMA de 50 días, el sistema compra, y el setup inverso vende en short. Las operaciones usan un objetivo de 50 puntos y un stop de 40 puntos, y una señal opuesta invierte la posición.
Mejor ejecución de 6. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:10.
| Periodo | Hasta 2026-09-25 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-25 |
| positionSize Tamaño por punto | 1 |
| fastPeriod Longitud de la SMA rápida | 5 |
| slowPeriod Longitud de la SMA lenta | 50 |
| bodyRatioPeriod Días promediados para el ratio de cuerpo | 5 |
| bodyRatioLevel El ratio medio de cuerpo debe superar este valor en más o menos | 0.2 |
| takeProfitPoints Objetivo de beneficio en puntos | 50 |
| stopLossPoints Stop de protección en puntos | 40 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | 1.18 | 627 | 46.73 | 1,818 EUR | -382 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 1,519 | 48.12 | 493,600 JPY | -142,000 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 1,442 | 47.09 | 34,097 USD | -16,473 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 1,407 | 46.62 | 2,608 EUR | -1,360 |
| Oro | 4 horas | n/a | 966 | 43.58 | 927 EUR | -924 |
| Oro | Diario | n/a | 478 | 46.03 | 888 EUR | -414 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Oscillator Mean Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point fastPeriod = 5 // fast SMA length slowPeriod = 50 // slow SMA length bodyRatioPeriod = 5 // days averaged for the body ratio bodyRatioLevel = 0.2 // average body ratio must be beyond plus or minus this takeProfitPoints = 50 // profit target, points stopLossPoints = 40 // protective stop, points // --- Indicators --- maOscillator = Average[fastPeriod](close) - Average[slowPeriod](close) // Day body as a share of the day range: +1 closes at the high from the low, -1 the reverse. dayBodyRatio = (DClose(0) - DOpen(0)) / ABS(DHigh(0) - DLow(0)) avgBodyRatio = Summation[bodyRatioPeriod](dayBodyRatio) / bodyRatioPeriod
16 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, está totalmente automatizada y dimensionada por punto. El código se reescribió después de las pruebas y no se ha comprobado su compilación, así que pruébala primero en ProBacktest.
S&P 500 dio la mejor ejecución registrada. USD/JPY diario ganó JPY 493,600 en un barrido con un drawdown de JPY 142,000, y EUR/USD, Dow Jones y Gold también fueron positivos.
La mejor ejecución en S&P 500 diario tuvo un max drawdown de EUR 381.56 con un position size de 1.
Los filtros de tendencia y del oscilador se construyen con medias diarias, y el gráfico diario produjo todos los resultados listados excepto Gold 4 horas.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
