Los libros... aunque no gratis
Un long necesita el ADX(50) por encima de 10, DI+ por encima de DI- y una barra cuyo mínimo perfore la banda de Bollinger inferior pero cierre de nuevo por encima de ella. Los shorts hacen lo contrario en la banda superior. Cada operación usa un stop de 60 puntos y un objetivo de 10 puntos.
Mejor ejecución de 1. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-09-20-USA500-D-opt.tsv:4.
| Periodo | Hasta 2026-09-20 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 5 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-20 |
| positionSize Acciones por operación, tal como se publica | 5 |
| adxPeriod Longitud del ADX | 50 |
| adxThreshold ADX mínimo | 10 |
| diPeriod Longitud de DI+ / DI- | 50 |
| bandPeriod Longitud de las Bollinger Bands | 20 |
| stopLossPoints Stop de protección (puntos) | 60 |
| takeProfitPoints Objetivo de beneficio (puntos) | 10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | n/a | 155 | 80.65 | 1,241 EUR | -946 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Bollinger Band Rejection // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 5 // shares per trade, as published adxPeriod = 50 // ADX length adxThreshold = 10 // minimum ADX diPeriod = 50 // DI+ / DI- length bandPeriod = 20 // Bollinger Band length stopLossPoints = 60 // protective stop (points) takeProfitPoints = 10 // profit target (points) // --- Indicators --- adxValue = ADX[adxPeriod] plusDI = DIplus[diPeriod](close) minusDI = DIminus[diPeriod](close) lowerBand = BollingerDown[bandPeriod](close) upperBand = BollingerUp[bandPeriod](close)
16 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El stop y el objetivo están programados, y opera 5 contratos por señal en ProOrder.
Solo S&P 500 diario, que ganó EUR 1,241.20 en 155 operaciones con una operación media de EUR 8.01.
El max drawdown fue de EUR 946.05 con 5 contratos. El margen lo fija tu broker y no se trata aquí.
Los rechazos de banda diarios filtran buena parte del ruido intraday, lo que importa cuando el objetivo es de solo 10 puntos.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
