English
Apuntarme a la lista de espera
Los libros... aunque no gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+EstadísticasEstadísticas de mercado y ventajas1,327EstrategiasBiblioteca de estrategias probadas18Papers de investigaciónEl estudio detrás de los algos301DocumentaciónReferencia de ProBuilder27Programa de desarrollo de algosCursos y lecciones24Todo esto alimenta los 24 algosVer los algos
Estrategias / Patrón / Liquidity Sweep Volatility Filter

Liquidity Sweep Volatility Filter

La estrategia compra tras una caída del precio por debajo de un mínimo pivote reciente que cierra de nuevo por encima, en una tendencia alcista con un filtro de volatilidad creciente y un cierre alcista fuerte. Abre shorts con la configuración espejo, con stop y objetivo fijados a partir del ATR de 14 bar.

PatrónLargos & cortosSwingDow JonesDiario
1.41Profit factor
13,042Beneficio neto EUR
37.42%Tasa de acierto
326Operaciones
-2,961Max drawdown
40.01Operación media

Mejor ejecución de 5. Dow Jones, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-10-DOW30-D.tsv:6.

Reglas de entrada, largos

  2. El cierre está por encima de la EMA de 200 periodos.
  3. El oscilador de volatilidad está por encima de 0 y es mayor que sus dos valores anteriores.
  4. La bar es alcista, con el cierre al menos al 0.6 del recorrido hacia arriba de su rango.
  5. Se abre una posición long a mercado cuando se cumplen estas condiciones y no hay posición abierta.

Reglas de entrada, cortos

  2. El cierre está por debajo de la EMA de 200 periodos.
  3. El oscilador de volatilidad está por encima de 0 y es mayor que sus dos valores anteriores.
  4. La bar es bajista, con el cierre como máximo al 0.4 del recorrido hacia arriba de su rango.
  5. Se abre una posición short a mercado cuando se cumplen estas condiciones y no hay posición abierta.

Reglas de salida

  2. El stop de un short se sitúa a 1.0 veces el ATR de 14 bar por encima de la ejecución, y el objetivo de un short a 2.0 veces el ATR por debajo.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-10
InstrumentoDow Jones, Diario
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-10

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Dow JonesMejor ejecuciónDiario1.41 32637.4213,042 EUR-2,961
Plata4 horasn/a 86933.0315,348 USD-6,822
PlataDiarion/a 27833.8110,108 USD-3,020
Nasdaq 1004 horasn/a 1,11132.224,400 EUR-1,979
Nasdaq 100Diarion/a 33232.533,380 EUR-2,788

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Liquidity Sweep Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lasthigh = 0
ONCE lastlow = 0
ONCE hashigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE bullbar = -999
ONCE bearbar = -999

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

58 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATREMATrue Range
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasDow Jones · Diario · datos antiguos 0.00 EUR

Dow Jones no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 14,000 barras.

Dow Jones · Diario

Barras disponibles14,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras13,042.10 EUR
Neto, ejecución larga13,042.10 EUR
Neto solo en los datos más antiguos0.00 EUR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Liquidity Sweep Volatility Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 5 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Dow Jones, Diario, con un profit factor de 1.41 en 326 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,961 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 13,042 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

Relacionado

Estrategias como esta

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Usa el mismo indicador.

2.26 PF · 6,872 operaciones

Turtle Trade

Mejor ejecución en el mismo mercado, Dow Jones.

2.42 PF · 6,324 operaciones

Month End Calendar Window

También es una estrategia de patrón.

1.37 PF · 616 operaciones

Descubre cómo ProRealAlgos combina estrategias como esta en una única cartera automatizada.

El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación