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Estrategias / Momentum / Linear Regression Momentum Pivot

Linear Regression Momentum Pivot

Compra en un máximo pivote de momentum mientras +DI está bajando, o en un máximo pivote de +DI mientras el momentum es negativo y sube. Cierra el long con señales de salida separadas de momentum y de +DI, con un stop a 1.6 veces el ATR(14) por debajo de la entrada.

MomentumSolo largosSwingUSD/JPYDiario
9.58Profit factor
2,383,220Beneficio neto USD
4.42%Tasa de acierto
1,606Operaciones
-167,590Max drawdown
1,484Operación media

Mejor de 9 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:1.

Reglas de entrada, largos

  2. O bien +DI(14) tiene un máximo pivote, el momentum está en o por encima de su valor anterior y el momentum está por debajo de 0.
  3. Entra en long a mercado sin posición cuando se cumpla cualquiera de los dos conjuntos de condiciones.
  4. Al entrar se fija un stop loss a 1.6 veces el ATR(14) por debajo del precio de ejecución.

Reglas de salida

  2. O bien +DI tiene un máximo pivote, el momentum cae mientras es positivo y +DI está por encima de 23.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-05
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-05

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario9.58 1,6064.422,383,220 USD-167,590
Dow Jones1 horan/a 2,32940.3618,722 EUR-10,157
Dow JonesDiarion/a 83443.5313,058 EUR-6,385
Dow Jones4 horasn/a 60141.4312,434 EUR-6,140
DAX 40Diarion/a 97539.1811,995 EUR-4,822
Nasdaq 1004 horasn/a 1,87940.398,857 EUR-4,230
Nasdaq 100Diarion/a 68936.438,839 EUR-4,189
Petróleo Brent4 horasn/a 1,03740.606,547 EUR-2,969
FTSE 100Diarion/a 71144.444,388 EUR-3,052

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Linear Regression Momentum Pivot
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mom = close - ((highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)) / 2
sz = LinearRegression[20](mom)
di = DIplus[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

17 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Regresión linealDMISMAATR
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasUSD/JPY · Diario · datos antiguos 0.00 USD

USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.

USD/JPY · Diario

Barras disponibles12,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras2,383,220.00 USD
Neto, ejecución larga2,383,220.00 USD
Neto solo en los datos más antiguos0.00 USD
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Linear Regression Momentum Pivot en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 9 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 9.58 en 1,606 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 167,590 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 2,383,220 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación