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La estrategia compra cuando la línea de momentum KST cruza por encima de su media de 9 periodos, el precio está por encima de una línea de regresión lineal de 200 periodos y de la mandíbula del Alligator, y el choppiness está por debajo de 50. Sale cuando el precio alcanza un stop o un objetivo fijado a partir de un ATR de 14 periodos.
Mejor de 20 ejecuciones. DAX 40, 4 horas, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-09-DAX40-4h.tsv:1.
| Periodo | Hasta el 2026-10-09 |
| Instrumento | DAX 40, 4 horas |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Mejor ejecución | 4 horas | 1.81 | 236 | 51.27 | 12,858 EUR | -1,656 |
| Dow Jones | Diario | 1.81 | 104 | 51.92 | 12,247 EUR | -2,759 |
| FTSE 100 | 4 horas | 1.50 | 198 | 48.48 | 3,968 EUR | -906 |
| DAX 40 | 30 min | 1.19 | 1,257 | 44.87 | 8,430 EUR | -1,790 |
| USD/JPY | 1 hora | n/a | 809 | 44.75 | 207,940 USD | -161,810 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 1,306 | 45.64 | 8,795 USD | -8,633 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 75 | 53.33 | 8,005 EUR | -3,422 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 78 | 47.44 | 7,068 EUR | -3,598 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 150 | 47.33 | 5,207 EUR | -1,707 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 726 | 43.25 | 3,863 EUR | -2,734 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 908 | 46.81 | 3,740 EUR | -2,205 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 1,243 | 44.01 | 3,568 EUR | -1,706 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 32 | 46.88 | 3,433 EUR | -2,287 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 106 | 49.06 | 3,032 EUR | -1,740 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 10 min | n/a | 1,185 | 41.86 | 2,189 EUR | -1,768 |
| Oro | 4 horas | n/a | 244 | 47.95 | 1,443 EUR | -493 |
| Oro | 1 hora | n/a | 802 | 43.89 | 655 EUR | -504 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 232 | 40.52 | 607 EUR | -487 |
| Oro | 15 min | n/a | 1,088 | 45.13 | 551 EUR | -310 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 123 | 42.28 | 539 EUR | -445 |
Gráficos
Las 10 mejores de 20 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // KST Crossover With ATR Stops // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE sl = 0 ONCE tp = 0 ra = 100 * (close - close[10]) / close[10] rb = 100 * (close - close[15]) / close[15] rc = 100 * (close - close[20]) / close[20] rd = 100 * (close - close[30]) / close[30] kst = Average[10](ra) + 2 * Average[10](rb) + 3 * Average[10](rc) + 4 * Average[15](rd) sig = Average[9](kst) jawraw = WilderAverage[13](MedianPrice) jaw = jawraw[8] trsum = summation[14](TR(close)) rng = highest[14](high) - lowest[14](low) ci = 100
19 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
DAX 40 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 28,000 barras.
| Barras disponibles | 28,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 12,858.10 EUR |
| Neto, ejecución larga | 12,858.10 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 20 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue DAX 40, 4 horas, con un profit factor de 1.81 en 236 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,656 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 12,858 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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