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Estrategias / Tendencia / KAMA Trend Filter With ATR Stop

KAMA Trend Filter With ATR Stop

El sistema compra cuando KAMA sube, el precio está por encima de SMA(200) y el RSI(14) está por encima de 50, y vende el long cuando KAMA baja, el precio está por debajo de SMA(200) y el RSI(14) está por debajo de 50. Un stop se sitúa a 2.5 veces el ATR(14) desde la entrada.

TendenciaSolo largosSwingUSD/JPYDiario
3.91Profit factor
1,285,800Beneficio neto USD
0.57%Tasa de acierto
1,935Operaciones
-281,260Max drawdown
665Operación media

Mejor de 41 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:1.

Reglas de entrada, largos

  2. El cierre está por encima de la media móvil simple de 200 periodos.
  3. El RSI(14) está por encima de 50.
  4. Ya no hay ninguna posición long abierta.

Reglas de salida

  2. Esa salida también requiere que el cierre esté por debajo de la SMA de 200 periodos y que el RSI(14) esté por debajo de 50.
  3. Un stop de protección se sitúa a 2.5 veces el ATR(14) del precio de ejecución.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-10
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-10

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario3.91 1,9350.571,285,800 USD-281,260
Nasdaq 10030 min1.35 1,45524.4718,041 EUR-4,052
S&P 50030 min1.26 1,46025.213,392 EUR-658
Nikkei 225Diarion/a 6933.3362,406 USD-12,202
Nikkei 22530 minn/a 1,46523.0033,377 USD-11,676
Nikkei 2254 horasn/a 18629.0333,019 USD-10,611
Plata4 horasn/a 20625.2429,269 USD-25,041
Nikkei 2251 horan/a 73325.5125,503 USD-16,369
Dow JonesDiarion/a 9334.4125,288 EUR-7,652
Nasdaq 100Diarion/a 7639.4724,223 EUR-3,806
Nikkei 2255 minn/a 1,52221.6817,473 USD-11,108
Nikkei 22510 minn/a 1,53021.4416,172 USD-11,903
Nasdaq 1004 horasn/a 23231.4714,644 EUR-4,959
DAX 40Diarion/a 10629.2513,211 EUR-5,535
Dow Jones1 horan/a 28726.1313,020 EUR-6,260
Nikkei 2252 minn/a 1,59520.8812,938 USD-8,424
Nasdaq 1001 horan/a 96623.6012,554 EUR-5,504
Nasdaq 10015 minn/a 1,44424.5212,390 EUR-3,497
DAX 4030 minn/a 1,47623.7811,770 EUR-4,743
Dow Jones30 minn/a 58424.8311,513 EUR-6,081
DAX 404 horasn/a 22131.6710,925 EUR-3,217
DAX 401 horan/a 85026.1210,154 EUR-3,748
Dow Jones4 horasn/a 7342.479,746 EUR-5,548
Petróleo crudo de EE. UU.Diarion/a 8626.746,596 EUR-6,356
Nasdaq 1005 minn/a 1,49921.956,160 EUR-3,043
S&P 500Diarion/a 9038.895,821 EUR-935
Nasdaq 1003 minn/a 1,44722.465,328 EUR-3,363
Nasdaq 10010 minn/a 1,47721.064,382 EUR-3,336
OroDiarion/a 8525.883,871 EUR-1,260
Oro1 horan/a 83224.762,988 EUR-1,101
S&P 5001 horan/a 89927.472,917 EUR-797
S&P 5004 horasn/a 23730.382,856 EUR-728
Oro30 minn/a 1,39724.052,068 EUR-1,453
Oro4 horasn/a 23323.181,750 EUR-1,667
Oro5 minn/a 1,53221.611,715 EUR-634
S&P 50015 minn/a 1,46722.841,576 EUR-650
Oro15 minn/a 1,53920.011,383 EUR-826
Oro3 minn/a 1,51421.931,287 EUR-661
Oro10 minn/a 1,55620.311,105 EUR-806
S&P 50010 minn/a 1,49921.95920 EUR-676
Oro2 minn/a 1,52722.07804 EUR-625

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 41 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// KAMA Trend Filter With ATR Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kama = 0

fastest = 2 / (5 + 1)
slowest = 2 / (50 + 1)

39 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

KAMAATRRSISMA
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasUSD/JPY · Diario · datos antiguos 0.00 USD

USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.

USD/JPY · Diario

Barras disponibles12,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras1,285,800.00 USD
Neto, ejecución larga1,285,800.00 USD
Neto solo en los datos más antiguos0.00 USD
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar KAMA Trend Filter With ATR Stop en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 41 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 3.91 en 1,935 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 281,260 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,285,800 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación