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Estrategias / Breakout / KAMA Standard Deviation Breakout

KAMA Standard Deviation Breakout

El sistema compra cuando el cierre cruza por encima de KAMA más 0.5 veces la desviación estándar de 20 bar del cierre. Vende el long cuando el cierre cruza por debajo de KAMA, y no usa stop ni objetivo.

BreakoutSolo largosSwingDow JonesDiario
1.51Profit factor
24,192Beneficio neto EUR
32.41%Tasa de acierto
540Operaciones
-5,854Max drawdown
44.80Operación media

Mejor de 14 ejecuciones. Dow Jones, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-04-DOW30-D.tsv:3.

Reglas de entrada, largos

  2. Solo hay una posición long abierta a la vez.

Reglas de salida

  1. El long se cierra a mercado cuando el cierre cruza por debajo de KAMA(21).

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-04
InstrumentoDow Jones, Diario
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-04

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Dow JonesMejor ejecuciónDiario1.51 54032.4124,192 EUR-5,854
EUR/USD2 minn/a 7,60918.43247,922 USD-178,388
Nikkei 225Diarion/a 41229.8528,242 USD-10,483
Nikkei 2254 horasn/a 91429.9827,451 USD-7,165
PlataDiarion/a 39628.0327,109 USD-22,188
Plata4 horasn/a 1,08528.0223,048 USD-16,704
Nasdaq 100Diarion/a 41634.1314,412 EUR-4,881
Nasdaq 1004 horasn/a 1,12132.569,142 EUR-4,523
DAX 40Diarion/a 52732.649,036 EUR-4,283
Dow Jones1 horan/a 1,43730.418,648 EUR-6,339
DAX 404 horasn/a 1,10130.977,775 EUR-2,881
Oro4 horasn/a 1,02233.462,952 EUR-1,170
S&P 500Diarion/a 57532.002,049 EUR-1,084
OroDiarion/a 48528.662,003 EUR-1,404

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 14 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// KAMA Standard Deviation Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kama = 0

noisebar = abs(close - close[1])

23 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

KAMADesviación estándar
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasDow Jones · Diario · datos antiguos 0.00 EUR

Dow Jones no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 14,000 barras.

Dow Jones · Diario

Barras disponibles14,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras24,191.80 EUR
Neto, ejecución larga24,191.80 EUR
Neto solo en los datos más antiguos0.00 EUR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar KAMA Standard Deviation Breakout en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 14 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Dow Jones, Diario, con un profit factor de 1.51 en 540 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 5,854 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 24,192 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Accede como miembro a las reglas completas, al código íntegro y a la cartera de ProRealAlgos.

El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación