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Estrategias / Mean reversion / Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Compra cuando la transformada de Fisher inversa del RSI cae por debajo de -0.8167 y el precio cae bruscamente o se sitúa por debajo de su EMA de 48 bar. Vende cuando el ADX está por encima de 70 y la transformada está por encima de 0.95954 con la TEMA bajando.

Mean reversionSolo largosSwingFTSE 100Diario
n/aProfit factor
2,513Beneficio neto EUR
100.00%Tasa de acierto
1Operaciones
-1,064Max drawdown
2,513Operación media

Mejor ejecución de 1. FTSE 100, Diario, spread 2, de la ejecución sweeps:2026-10-04-FTSE100-D-opt.tsv:68.

Reglas de entrada, largos

  2. Ruta A: la semianchura de Bollinger de 40 bar supera 0.01118 veces el cierre, y el cambio absoluto del cierre supera 0.01232 veces el cierre.
  3. La ruta A también requiere que la cola entre el cierre y el mínimo sea inferior a 0.88481 veces la semianchura, y que el cierre esté por debajo de la banda inferior de la bar anterior.
  4. La ruta A también requiere que el cierre esté en o por debajo del cierre anterior y que la TEMA(9) suba.
  5. Ruta B: el cierre está por debajo de la EMA(48) y por debajo de 0.00396 veces la Bollinger Band inferior de 20 bar sobre el precio típico.
  6. La ruta B también requiere que el volumen esté por debajo de 29 veces la media de volumen de 24 bar anterior.

Reglas de salida

  2. La transformada de Fisher inversa del RSI también debe estar por encima de 0.95954.
  3. Un stop loss un 1.5% por debajo del precio de entrada cierra la operación.
  4. Una señal de compra se ignora en una bar que también tiene una señal de venta.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-04
InstrumentoFTSE 100, Diario
Spread2 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-04

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
FTSE 100Mejor ejecuciónDiarion/a 1100.002,513 EUR-1,064

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Inverse Fisher RSI Dip Buyer
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

midone = Average[40](close)
lowerone = midone - 2 * STD[40](close)
bbdelta = abs(midone - lowerone)
midtwo = Average[20](TypicalPrice)
lowertwo = midtwo - 2 * STD[20](TypicalPrice)
closedelta = abs(close - close[1])
tail = abs(close - low)
emaslow = ExponentialAverage[48](close)
volmean = Average[24](volume)
myRsi = RSI[14](close)
myR = 0.1 * (myRsi - 50)
fisher = (exp(2 * myR) - 1) / (exp(2 * myR) + 1)
myTema = TEMA[9](close)
myAdx = ADX[14]

17 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

RSIBandas de BollingerTEMAEMASMAADXVolumen
Lee esto primeroDebilidades conocidas3 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • La mejor ejecución tiene solo 1 operaciones, una muestra pequeña para juzgarla.
  • Solo se probó en FTSE 100, así que no hay evidencia de otros mercados.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Inverse Fisher RSI Dip Buyer en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en una sola combinación, FTSE 100, Diario, con 1 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,064 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 2,513 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación