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El internal bar strength mide dónde se sitúa el cierre dentro del rango de la barra. Cuando está en el 10% inferior, el sistema compra, y vende una vez que un cierre termina por encima del máximo de la barra anterior. Es solo largos.
Mejor ejecución de 11. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:6.
| Periodo | Hasta 2026-09-25 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-25 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| ibsEntryLevel Comprar cuando el cierre está en el 10% inferior de la barra | 10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 2.00 | 905 | 61.55 | 21,381 EUR | -2,532 |
| S&P 500 | Diario | 1.74 | 926 | 67.06 | 4,953 EUR | -674 |
| FTSE 100 | Diario | 1.40 | 934 | 67.88 | 9,385 EUR | -1,440 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 1,983 | 66.67 | 486,000 JPY | -144,380 |
| EUR/USD | 1 hora | n/a | 11,120 | 64.29 | 53,326 USD | -30,500 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 873 | 65.29 | 42,111 USD | -13,245 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 794 | 69.14 | 29,537 EUR | -9,314 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 1,584 | 63.38 | 12,639 USD | -9,447 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 762 | 64.96 | 9,624 EUR | -2,966 |
| Plata | Diario | n/a | 755 | 57.88 | 8,949 USD | -7,840 |
| Oro | 4 horas | n/a | 1,804 | 65.85 | 1,168 EUR | -984 |
Gráficos
Las 10 mejores de 11 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================ // Internal Bar Strength // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade ibsEntryLevel = 10 // buy when the close is in the bottom 10% of the bar // --- Indicators --- // Where the close sits in the bar's range, 0 to 100 (a bar with high = low divides by zero, as tested) ibsValue = (close - low) / (high - low) * 100
14 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. Es un fragmento corto de código de ProOrder. Se ha reescrito y aún no se ha comprobado su compilación, y las estadísticas son del código anterior.
Nasdaq 100 Diario ganó EUR 21,381.10 en 905 operaciones con un profit factor de 2.0. S&P 500 Diario tuvo 1.74 y FTSE 100 Diario 1.4, y todas las filas probadas fueron rentables.
Nasdaq 100 Diario alcanzó un max drawdown de EUR 2,532.40. S&P 500 Diario fue de EUR 674.45.
La idea es que un cierre débil a menudo rebota al día siguiente. Las tres ejecuciones con profit factor registrado son todas en barras diarias.
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