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Estrategias / Tendencia / Hull Average Crossover With Stochastic Filter

Hull Average Crossover With Stochastic Filter

La estrategia compra cuando una media de Hull de 12 bar cruza por encima de una EMA de 5 bar desplazada 2 bar, con el cierre por encima de ambas, y con el RSI y los estocásticos suavizados por encima de 50. La versión espejo abre un short.

TendenciaLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
1.28Profit factor
18,790Beneficio neto USD
40.18%Tasa de acierto
545Operaciones
-3,440Max drawdown
34.48Operación media

Mejor de 11 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:42.

Reglas de entrada, largos

  2. El cierre está por encima de la media de Hull y de la EMA desplazada.
  3. El RSI(14) está por encima de 50.
  4. Las dos medias de 3 bar de los estocásticos brutos de 12 bar y de 5 bar están por encima de 50.
  5. Compra 1 contrato a mercado después de la bar 30, cuando el cierre está por encima del menor de los dos mínimos anteriores.

Reglas de entrada, cortos

  2. El cierre está por debajo de la media de Hull y de la EMA desplazada.
  3. El RSI(14) está por debajo de 50.
  4. Las dos medias de 3 bar de los estocásticos brutos de 12 bar y de 5 bar están por debajo de 50.
  5. Abre un short de 1 contrato a mercado después de la bar 30, cuando el cierre está por debajo del mayor de los dos máximos anteriores.

Reglas de salida

  2. El objetivo es 1.65 veces la distancia del stop desde la entrada.
  3. Una señal contraria cierra la operación y la invierte.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario1.28 54540.1818,790 USD-3,440
Nikkei 225Diarion/a 38939.8533,885 USD-9,633
Nikkei 2254 horasn/a 82540.3625,611 USD-8,355
Plata4 horasn/a 98735.9720,822 USD-9,141
PlataDiarion/a 40538.5220,108 USD-12,145
Petróleo BrentDiarion/a 17841.5713,314 EUR-6,243
Petróleo crudo de EE. UU.Diarion/a 41939.869,140 EUR-3,843
Petróleo crudo de EE. UU.4 horasn/a 74137.927,854 EUR-4,353
Nasdaq 100Diarion/a 41036.346,735 EUR-6,171
Oro4 horasn/a 95340.082,498 EUR-679
OroDiarion/a 45441.191,422 EUR-771

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 11 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Hull Average Crossover With Stochastic Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ka = 50
ONCE kb = 50

hma = HullAverage[12](close)
ema = ExponentialAverage[5](close)
emash = ema[2]
myRsi = RSI[14](close)
rnga = highest[12](high) - lowest[12](low)

37 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

EMAHull MARSISMAStochastic
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Hull Average Crossover With Stochastic Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 11 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.28 en 545 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,440 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 18,790 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación