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La estrategia compra cuando la volatilidad histórica de 20 barras, anualizada con 365 y multiplicada por 100, sube por encima de 20. Vende cuando cae por debajo de 10 y permanece fuera hasta que la volatilidad vuelve a subir por encima de 20.
Mejor de 25 ejecuciones. Petróleo Brent, 30 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-12-BRENT-30m-opt.tsv:7.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Petróleo Brent, 30 minutos |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo BrentMejor ejecución | 30 min | n/a | 46 | 54.35 | 3,828 EUR | -3,116 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 26 | 65.38 | 44,881 USD | -23,100 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 36 | 88.89 | 30,967 EUR | -8,975 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 29 | 86.21 | 27,689 EUR | -5,914 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 44 | 88.64 | 22,742 EUR | -5,862 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 1 | 100.00 | 21,600 USD | -17,900 |
| Plata | 5 min | n/a | 10 | 80.00 | 11,988 USD | -7,585 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 24 | 75.00 | 11,127 USD | -11,063 |
| Plata | 2 min | n/a | 7 | 85.71 | 8,420 USD | -4,282 |
| Plata | 3 min | n/a | 8 | 87.50 | 8,381 USD | -7,770 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 34 | 79.41 | 7,815 EUR | -3,731 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 9 | 66.67 | 5,735 USD | -2,110 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 11 | 54.55 | 5,149 USD | -2,899 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 32 | 75.00 | 5,148 EUR | -2,386 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 37 | 83.78 | 3,728 EUR | -1,222 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 12 | 75.00 | 2,628 EUR | -993 |
| Oro | Diario | n/a | 41 | 46.34 | 2,618 EUR | -1,534 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 12 | 50.00 | 2,145 EUR | -1,727 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 4 | 75.00 | 1,655 USD | -1,154 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 5 | 80.00 | 1,493 USD | -1,481 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 3 min | n/a | 11 | 63.64 | 1,426 EUR | -754 |
| Petróleo Brent | 3 min | n/a | 11 | 72.73 | 1,338 EUR | -571 |
| Petróleo Brent | 2 min | n/a | 13 | 61.54 | 1,099 EUR | -623 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 2 min | n/a | 12 | 75.00 | 911 EUR | -740 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 129 EUR | -35.50 |
Gráficos
Las 10 mejores de 25 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Historical Volatility Threshold Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE pos = 0 ret = LOG(close / close[1]) sd = STD[20](ret) hvol = sd * SQRT(365 / 1) * 100
15 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 25 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Petróleo Brent, 30 minutos, con 46 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,116 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 3,828 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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