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El Fisher Transform del precio típico, sobre 13 barras, dirige cada operación. Un cruce al alza de -5 abre un long y un cruce a la baja de 5 abre un short. El sistema está siempre en mercado y cambia de dirección con cada señal contraria.
Mejor ejecución de 6. EUR/USD, 3 min, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-09-23-EURUSD-3m-opt.tsv:3.
| Periodo | Hasta 2026-09-23 |
| Instrumento | EUR/USD, 3 minutos |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-23 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| fisherPeriod Periodo de cálculo del Fisher Transform | 13 |
| upperLevel Vender short cuando el Fisher vuelva a caer por debajo de esto | 5 |
| lowerLevel Comprar cuando el Fisher vuelva a subir por encima de esto | -5 |
| valueSmoothing Peso del valor normalizado anterior | 0.67 |
| clampTrigger El valor normalizado que supere esto se recorta | 0.99 |
| clampValue Nivel de recorte, mantiene el logaritmo finito | 0.999 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDMejor ejecución | 3 min | n/a | 6,227 | 50.23 | 140,774 USD | -50,961 |
| EUR/USD | 4 horas | n/a | 1,550 | 59.10 | 84,954 USD | -48,632 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 1,268 | 60.96 | 24,659 EUR | -20,758 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 341 | 60.12 | 13,477 EUR | -9,514 |
| GBP/USD | Diario | n/a | 442 | 59.95 | 5,897 USD | -5,630 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 349 | 63.04 | 5,538 EUR | -3,169 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Fisher Transform Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade fisherPeriod = 13 // lookback for the Fisher Transform upperLevel = 5 // sell short when Fisher drops back below this lowerLevel = -5 // buy when Fisher climbs back above this valueSmoothing = 0.67 // weight of the previous normalised value clampTrigger = 0.99 // normalised value beyond this is clamped clampValue = 0.999 // clamp level, keeps the log finite // --- Indicators --- // Fisher Transform of the typical price. fisherValue and fisherLine carry over from the previous bar. IF BarIndex < fisherPeriod THEN fisherValue = 0 fisherLine = 0 ELSE highestPrice = Highest[fisherPeriod](TypicalPrice) lowestPrice = Lowest[fisherPeriod](TypicalPrice) IF highestPrice > lowestPrice THEN fisherValue = ((TypicalPrice - lowestPrice) / (highestPrice - lowestPrice) - 0.5) + valueSmoothing * fisherValue ENDIF IF fisherValue > clampTrigger THEN fisherValue = clampValue ENDIF IF fisherValue < (0 - clampTrigger) THEN fisherValue = 0 - clampValue ENDIF fisherLine = 0.5 * LOG((1 + fisherValue) / (1 - fisherValue)) + 0.5 * fisherLine ENDIF
15 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. Se ejecuta en ProOrder a 1 contrato y no necesita ajustes de stop ni de objetivo, ya que solo se da la vuelta.
EUR/USD 3 minutos ganó USD 140,774.00. EUR/USD 4 horas, Dow Jones 1 hora y 4 horas, GBP/USD diario y FTSE 100 diario también fueron positivos.
La ejecución destacada alcanzó un max drawdown de USD 50,961.00 con 1 contrato. En FTSE 100 diario fue de EUR 3,169.00.
La versión diaria funciona, pero el barrido encontró el mayor beneficio en EUR/USD 3 minutos. Las ejecuciones diarias operan menos y tuvieron tasas de acierto más altas, como el 63.04% en FTSE 100.
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