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El sistema compra cuando la transformada de Fisher de la posición máximo-mínimo de nueve barras gira al alza estando por debajo de 1, y vende cuando la línea gira a la baja estando por encima de 1. Opera solo en largo, con un contrato a la vez.
Mejor de 20 ejecuciones. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:14.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | 1.77 | 480 | 64.17 | 4,311 EUR | -1,001 |
| S&P 500 | 4 horas | 1.50 | 966 | 68.84 | 5,425 EUR | -1,282 |
| DAX 40 | 4 horas | 1.39 | 881 | 69.24 | 22,616 EUR | -5,306 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 939 | 65.39 | 702,580 USD | -250,140 |
| EUR/USD | 4 horas | n/a | 1,050 | 64.38 | 72,824 USD | -49,267 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 736 | 65.76 | 51,601 USD | -10,868 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 431 | 67.75 | 33,035 EUR | -9,573 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 2,583 | 61.56 | 28,080 USD | -11,873 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 1,071 | 66.39 | 24,945 EUR | -10,408 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 308 | 64.94 | 20,353 EUR | -11,974 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 957 | 68.13 | 17,761 EUR | -5,663 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 381 | 68.24 | 15,434 EUR | -4,051 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 3,279 | 61.79 | 14,426 EUR | -5,642 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 2,082 | 66.67 | 11,877 EUR | -10,783 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 484 | 62.60 | 10,177 EUR | -6,504 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 356 | 64.33 | 5,731 EUR | -3,738 |
| FTSE 100 | 4 horas | n/a | 850 | 68.12 | 5,231 EUR | -3,733 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 3,282 | 63.56 | 3,306 EUR | -2,152 |
| Oro | 4 horas | n/a | 815 | 64.91 | 2,718 EUR | -1,022 |
| Oro | Diario | n/a | 331 | 62.54 | 1,883 EUR | -1,005 |
Gráficos
Las 10 mejores de 20 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Fisher Transform Crossover Trigger // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE value = 0 ONCE fish = 0 hh = highest[9](high) ll = lowest[9](low) rng = hh - ll
27 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 20 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, Diario, con un profit factor de 1.77 en 480 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,001 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 4,311 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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