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Estrategias / Mean reversion / Exhaustion Sweep Reversal Entry

Exhaustion Sweep Reversal Entry

Marca las barras de agotamiento con extremos del RSI(14), un volumen por encima de 1.2 veces su media de 20 periodos y un barrido del rango previo de 20 barras. Entra después de que un cierre rompa el máximo o el mínimo de la barra anterior en la misma dirección, dentro de las 12 barras siguientes a la marca.

Mean reversionLargos & cortosIntradayDow Jones30 min
n/aProfit factor
13,480Beneficio neto EUR
65.38%Tasa de acierto
1,118Operaciones
-11,189Max drawdown
12.06Operación media

Mejor de 3 ejecuciones. Dow Jones, 30 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-04-DOW30-30m-opt.tsv:81.

Reglas de entrada, largos

  1. Se ha producido una barra de agotamiento alcista en las últimas 12 barras.
  2. Esa barra tiene el RSI(14) por debajo de 35 y un volumen por encima de 1.2 veces su media de 20 periodos.
  3. Esa barra también tiene un mínimo más bajo que la barra anterior, o un barrido por debajo del mínimo previo de 20 barras que cierra de nuevo por encima de él.
  5. Las entradas solo se producen cuando no hay ninguna posición abierta.

Reglas de entrada, cortos

  1. Se ha producido una barra de agotamiento bajista en las últimas 12 barras.
  2. Esa barra tiene el RSI(14) por encima de 65 y un volumen por encima de 1.2 veces su media de 20 periodos.
  3. Esa barra también tiene un máximo más alto que la barra anterior, o un barrido por encima del máximo previo de 20 barras que cierra de nuevo por debajo de él.
  5. Las entradas solo se producen cuando no hay ninguna posición abierta.

Reglas de salida

  2. Una posición corta se cierra en la siguiente barra de agotamiento alcista.
  3. No hay ningún stop loss ni objetivo de beneficio establecido.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-04
InstrumentoDow Jones, 30 minutos
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-04

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Dow JonesMejor ejecución30 minn/a 1,11865.3813,480 EUR-11,189
Dow JonesDiarion/a 3073.3313,765 EUR-8,615
FTSE 100Diarion/a 5074.006,432 EUR-2,806

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Exhaustion Sweep Reversal Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastbull = 0
ONCE lastbear = 0

myRsi = RSI[14](close)
volavg = Average[20](volume)
poolhigh = highest[20](high)[1]
poollow = lowest[20](low)[1]
prevhigh = high[1]
prevlow = low[1]

32 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

RSISMAVolumenCanal de Donchian
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El max drawdown de 11,189 EUR es grande en comparación con el beneficio neto de 13,480 EUR.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Exhaustion Sweep Reversal Entry en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Dow Jones, 30 minutos, con 1,118 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 11,189 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 13,480 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación