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Cuando una barra es al menos 0.9 veces tan amplia como el rango diario medio de 72 barras, el sistema sigue su dirección: long en una barra al alza, short en una barra a la baja. Toma beneficios en 1.9 veces el rango diario medio o sale después de 9 barras. Una señal contraria da la vuelta a la posición.
Mejor ejecución de 23. DAX 40, 1 hora, spread 3, de la ejecución pf:2026-09-24-DAX40-1h.tsv:2.
| Periodo | Hasta 2026-09-25 |
| Instrumento | DAX 40, 1 hora |
| Spread | 3 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-25 |
| positionSize Tamaño por punto | 1 |
| rangePeriod Barras en la media del rango del día anterior | 72 |
| atrPeriod Longitud del ATR (1 es el true range de la propia barra) | 1 |
| volatilityFactor Porción del rango diario medio que debe alcanzar una barra | 0.9 |
| targetFactor Objetivo como múltiplo del rango diario medio | 1.9 |
| maxBarsInTrade Salida por tiempo después de este número de barras | 9 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Mejor ejecución | 1 hora | 1.39 | 475 | 50.74 | 6,346 EUR | -1,049 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 174 | 55.17 | 5,386 EUR | -1,917 |
| Plata | 10 min | n/a | 113 | 42.48 | 2,862 USD | -1,813 |
| Petróleo Brent | 30 min | n/a | 163 | 47.85 | 2,437 EUR | -1,330 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 89 | 46.07 | 2,231 EUR | -1,223 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 74 | 50.00 | 2,177 EUR | -832 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 327 | 47.09 | 1,738 EUR | -1,161 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 15 min | n/a | 151 | 45.70 | 1,457 EUR | -665 |
| Plata | 5 min | n/a | 52 | 38.46 | 1,391 USD | -1,040 |
| Plata | 2 min | n/a | 2 | 100.00 | 1,027 USD | -259 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 220 | 42.73 | 978 EUR | -792 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 15 | 66.67 | 945 USD | -540 |
| Plata | 3 min | n/a | 3 | 66.67 | 859 USD | -482 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 146 | 39.04 | 707 EUR | -610 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 20 | 55.00 | 623 EUR | -409 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 7 | 57.14 | 600 USD | -415 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 128 | 50.78 | 588 EUR | -193 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 135 | 44.44 | 556 EUR | -378 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 10 | 30.00 | 452 EUR | -346 |
| Oro | 3 min | n/a | 9 | 55.56 | 97.10 EUR | -43.40 |
| S&P 500 | 2 min | n/a | 13 | 53.85 | 94.96 EUR | -47.31 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 7 | 57.14 | 76.58 EUR | -64.92 |
| Oro | 1 min | n/a | 2 | 100.00 | 22.30 EUR | -14.60 |
Gráficos
Las 10 mejores de 23 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================ // Volatility Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point rangePeriod = 72 // bars in the average of the daily range atrPeriod = 1 // ATR length, 1 = this bar's true range volatilityFactor = 0.9 // bar range must reach this share of the average daily range targetFactor = 1.9 // target as a multiple of the average daily range maxBarsInTrade = 9 // time exit after this many bars // --- Indicators --- // On Monday use the range from two days back, since Sunday has no real range. IF OpenDayOfWeek = 1 THEN dayRange = DHigh(2) - DLow(2) ELSE dayRange = DHigh(1) - DLow(1) ENDIF avgDayRange = Average[rangePeriod](dayRange) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) targetDistance = avgDayRange * targetFactor wideBar = atrValue >= volatilityFactor * avgDayRange barsInTrade = BarIndex - TradeIndex
28 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, funciona sin supervisión y dimensiona en unidades por punto. Comprueba primero la distancia del objetivo en tu instrumento, por cómo funciona la conversión de puntos.
DAX 40 1 hora fue la ejecución principal con 6,346.40 EUR en 475 operaciones. Las otras 22 ejecuciones de la tabla fueron todas positivas, incluyendo Dow Jones 1 hora con 5,386.40 EUR y Silver 10 minutos con 2,861.50 USD.
La ejecución de DAX 40 1 hora tuvo un max drawdown de 1,049.20 EUR con 1 contrato y un spread de 3 puntos.
La entrada compara una barra con un día entero de rango. En barras de 1 hora eso ocurre con suficiente frecuencia para 475 operaciones sin dejar de filtrar los movimientos pequeños.
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