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Un cierre por debajo de una banda inferior (EMA de 35 menos 2 veces una desviación estándar de 5 barras) con el RSI(11) por debajo de 30 activa un long. Un cierre por encima de la banda superior con el RSI(5) por encima de 70 activa un short. Las salidas usan un stop y un objetivo basados en el ATR(49), y una señal contraria da la vuelta a la operación.
Mejor ejecución de 10. EUR/USD, 15 min, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-09-17-EURUSD-15m-opt.tsv:2.
| Periodo | Hasta 2026-09-17 |
| Instrumento | EUR/USD, 15 minutos |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-17 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| bandPeriod EMA en el centro de las bandas | 35 |
| lowerStdPeriod Longitud de la desviación estándar para la banda inferior | 5 |
| upperStdPeriod Longitud de la desviación estándar para la banda superior | 10 |
| bandWidth Distancia de las bandas en desviaciones típicas | 2 |
| longRsiPeriod Longitud del RSI para el filtro del long | 11 |
| shortRsiPeriod Longitud del RSI para el filtro del short | 5 |
| oversoldLevel El RSI del long debe estar por debajo de esto | 30 |
| overboughtLevel El RSI del short debe estar por encima de esto | 70 |
| atrPeriod Longitud del ATR para el stop y el objetivo | 49 |
| stopAtrFactor Stop en puntos = ATR x este factor | 300000 |
| targetAtrFactor Objetivo en puntos = ATR x este factor | 80000 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDMejor ejecución | 15 min | n/a | 3,180 | 66.04 | 43,255 USD | -28,127 |
| Plata | 1 hora | n/a | 1,850 | 61.68 | 1,065,453 USD | -568,760 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 616 | 66.23 | 414,820 JPY | -385,010 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 3,090 | 65.24 | 31,979 USD | -13,972 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 228 | 66.67 | 13,331 EUR | -12,096 |
| GBP/USD | 4 horas | n/a | 781 | 64.02 | 9,440 USD | -4,297 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 583 | 65.35 | 7,269 EUR | -6,960 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 186 | 68.28 | 6,421 EUR | -4,934 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 2,899 | 66.13 | 4,930 EUR | -3,617 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 565 | 66.37 | 1,916 EUR | -1,403 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Volatility Band RSI Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 35 // EMA at the centre of the bands lowerStdPeriod = 5 // standard deviation length for the lower band upperStdPeriod = 10 // standard deviation length for the upper band bandWidth = 2 // band distance in standard deviations longRsiPeriod = 11 // RSI length for the long filter shortRsiPeriod = 5 // RSI length for the short filter oversoldLevel = 30 // long RSI must be below this overboughtLevel = 70 // short RSI must be above this atrPeriod = 49 // ATR length for stop and target stopAtrFactor = 300000 // stop in points = ATR x this factor targetAtrFactor = 80000 // target in points = ATR x this factor // --- Indicators --- // Holiday calendar: no trading on 23 and 24 June and on 9 November. IF (Month = 6 AND (Day = 23 OR Day = 24)) OR (Month = 11 AND Day = 9) THEN tradingDay = 0 ELSE tradingDay = 1 ENDIF // Bands are only updated on trading days, as in the original, so [1] after a holiday // still points at the last value computed. IF tradingDay = 1 THEN lowerBand = ExponentialAverage[bandPeriod](close) - bandWidth * STD[lowerStdPeriod](close) upperBand = ExponentialAverage[bandPeriod](close) + bandWidth * STD[upperStdPeriod](close) ENDIF longRsi = RSI[longRsiPeriod](close) shortRsi = RSI[shortRsiPeriod](close) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close)
19 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, usa indicadores estándar y stops basados en el ATR. El código reescrito no se ha comprobado en compilación, así que pruébalo en demo.
EUR/USD 15 minutos ganó USD 43,255.0 y 10 minutos USD 31,979.0. Dow Jones Diario ganó EUR 13,331.2, pero S&P 500 4 horas solo EUR 1,916.2.
Con 1 contrato la mejor ejecución tuvo un max drawdown de USD 28,127.0. Dimensiona tu cuenta para al menos eso, ya que el backtest excluye las comisiones y la financiación.
Las bandas y el RSI necesitan suficientes barras para estirarse y volver atrás dentro de una sesión. En 15 minutos EUR/USD produjo 3,180 operaciones, una muestra lo bastante grande para leer el resultado.
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