Los libros... aunque no gratis
El sistema compra cuando EMA(20) está por encima de EMA(50) y el cierre cruza por encima de EMA(20), y vende en short en la condición espejo. Los stops y objetivos se sitúan a 2 y 4 veces ATR(14) desde la entrada, y una señal contraria invierte la operación.
Mejor de 4 ejecuciones. Plata, 4 horas, spread 2, de la ejecución pf:2026-10-05-SILVER-4h.tsv:4.
| Periodo | Hasta el 2026-10-05 |
| Instrumento | Silver, 4 horas |
| Spread | 2 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-05 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlataMejor ejecución | 4 horas | 3.36 | 809 | 31.03 | 310,939 USD | -18,495 |
| USD/JPY | Diario | 1.47 | 806 | 40.45 | 49,710 USD | -7,670 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 658 | 32.22 | 19,245 USD | -16,268 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 4 horas | n/a | 602 | 35.05 | 10,536 EUR | -4,788 |
Gráficos
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // EMA Crossover With ATR Brackets // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = ExponentialAverage[20](close) slow = ExponentialAverage[50](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
28 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.
| Barras disponibles | 12,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 49,710.00 USD |
| Neto, ejecución larga | 49,710.00 USD |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 USD |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 4 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Plata, 4 horas, con un profit factor de 3.36 en 809 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 18,495 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 310,938 USD.
Opera tanto en largo como en corto.
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