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La estrategia opera cruces de EMA(10) y EMA(40) filtrados por RSI(14) y un control de volatilidad, cuando ATR(5) no está por encima de 2.5 veces ATR(20). Fija un stop a 2.5 veces ATR(14) y un objetivo a 5.5 veces ATR(14) desde la entrada.
Mejor de 7 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:8.
| Periodo | Hasta el 2026-10-05 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-05 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | 1.70 | 367 | 41.42 | 38,880 USD | -3,830 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 241 | 35.68 | 17,196 EUR | -4,531 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 537 | 31.84 | 13,848 EUR | -5,422 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 197 | 29.95 | 12,986 EUR | -7,918 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 165 | 32.73 | 12,730 EUR | -6,520 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 151 | 35.76 | 10,253 EUR | -7,147 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 222 | 27.03 | 1,355 EUR | -883 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // EMA Crossover RSI ATR Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false atrf = AverageTrueRange[5](close) atrs = AverageTrueRange[20](close)
22 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.
| Barras disponibles | 12,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 38,880.00 USD |
| Neto, ejecución larga | 38,610.00 USD |
| Neto solo en los datos más antiguos | -270.00 USD |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 7 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.70 en 367 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,830 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 38,880 USD.
Opera tanto en largo como en corto.
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