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Estrategias / Mean reversion / Drawdown Mean Reversion Long

Drawdown Mean Reversion Long

La estrategia compra cuando el drawdown porcentual desde el máximo de 50 bars cae hasta 1 desviación estándar por debajo de su media de 50 bars. Sale 35 bars después de la bar de señal.

Mean reversionSolo largosSwingS&P 500Diario
2.37Profit factor
5,921Beneficio neto EUR
64.18%Tasa de acierto
268Operaciones
-1,223Max drawdown
22.09Operación media

Mejor de 20 ejecuciones. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-11-USA500-D.tsv:1.

Reglas de entrada, largos

  2. El drawdown es el cierre menos el máximo más alto de las últimas 50 bars, dividido entre ese máximo, por 100.

Reglas de salida

  1. La posición se vende a mercado una vez transcurridas 35 bars desde la bar de señal.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-11
InstrumentoS&P 500, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
S&P 500Mejor ejecuciónDiario2.37 26864.185,921 EUR-1,223
Nasdaq 100Diario2.34 19962.3123,549 EUR-5,001
USD/JPY10 minn/a 3,29153.42269,370 USD-237,120
Nikkei 225Diarion/a 19961.8162,738 USD-16,485
Dow JonesDiarion/a 25565.8845,196 EUR-12,409
EUR/USD15 minn/a 3,22047.9543,724 USD-27,414
Nikkei 2251 horan/a 1,68052.2643,268 USD-10,986
Nikkei 2254 horasn/a 42756.4431,582 USD-17,193
Nasdaq 1004 horasn/a 55459.0318,680 EUR-5,213
Dow Jones1 horan/a 69953.9318,182 EUR-8,555
Dow Jones4 horasn/a 18355.7416,776 EUR-9,450
DAX 40Diarion/a 25459.4512,369 EUR-5,649
DAX 404 horasn/a 52658.9411,023 EUR-5,422
Dow Jones30 minn/a 1,39352.559,211 EUR-7,077
FTSE 100Diarion/a 19861.628,317 EUR-3,082
DAX 401 horan/a 1,90352.608,161 EUR-4,151
Nasdaq 1001 horan/a 2,08052.697,055 EUR-5,299
S&P 5004 horasn/a 55461.374,482 EUR-1,413
S&P 5001 horan/a 2,12153.702,654 EUR-1,176
Oro4 horasn/a 51555.531,486 EUR-1,266

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 20 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Drawdown Mean Reversion Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entrybar = -1

peak = highest[50](high)
dd = (close - peak) / peak * 100
ddstd = STD[50](dd)
ddmean = Average[50](dd)

12 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

SMADesviación estándar
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasS&P 500 · Diario · datos antiguos 0.00 EUR

S&P 500 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 14,000 barras.

S&P 500 · Diario

Barras disponibles14,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras5,920.61 EUR
Neto, ejecución larga5,920.61 EUR
Neto solo en los datos más antiguos0.00 EUR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Drawdown Mean Reversion Long en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 20 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, Diario, con un profit factor de 2.37 en 268 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,223 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 5,921 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación