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Estrategias / Mean reversion / Detrended Gaussian Crossover Reversion

Detrended Gaussian Crossover Reversion

La estrategia suaviza un oscilador de precio sin tendencia con una media móvil ponderada y opera sus cruces frente a una copia retardada de sí mismo. Compra cuando la línea cruza por encima de su retardo por debajo de cero y vende en corto cuando cruza por debajo de su retardo por encima de cero.

Mean reversionLargos & cortosSwingPetróleo crudo de EE. UU.Diario
1.95Profit factor
32,194Beneficio neto EUR
44.12%Tasa de acierto
170Operaciones
-8,017Max drawdown
189Operación media

Mejor de 6 ejecuciones. Petróleo crudo de EE. UU., Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-CRUDE-D.tsv:4.

Reglas de entrada, largos

  2. Las entradas solo se toman después de las primeras 160 barras y cuando no hay ninguna posición long abierta.

Reglas de entrada, cortos

  2. Las entradas solo se toman después de las primeras 160 barras y cuando no hay ninguna posición short abierta.

Reglas de salida

  2. Un short se cierra cuando el oscilador cruza por encima de su retardo de 26 barras o por encima de cero.
  3. Una señal de entrada opuesta invierte la operación.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoUS Crude Oil, Diario
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Petróleo crudo de EE. UU.Mejor ejecuciónDiario1.95 17044.1232,194 EUR-8,017
Plata30 minn/a 2,94439.4739,354 USD-29,325
Petróleo BrentDiarion/a 6950.7232,934 EUR-5,139
Nikkei 225Diarion/a 17042.9432,089 USD-23,151
FTSE 1004 horasn/a 45442.293,874 EUR-2,438
Oro30 minn/a 2,90941.872,287 EUR-755

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Detrended Gaussian Crossover Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ma = ExponentialAverage[52](close)
dpo = close - ma[27]

alma = 0

34 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

EMA
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Detrended Gaussian Crossover Reversion en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 6 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Petróleo crudo de EE. UU., Diario, con un profit factor de 1.95 en 170 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 8,017 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 32,194 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación