Los libros... aunque no gratis
Este sistema mide la variación porcentual por barra desde la apertura de 2 barras atrás, la convierte en un ángulo y la pasa por una función seno. Un cruce por encima de 0.02 compra y un cruce por debajo de -0.02 vende en short. Todavía no se le ha hecho backtest.
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| anglePeriod Barras sobre las que se mide la variación del precio | 2 |
| angleThreshold Nivel de entrada para la lectura del ángulo | 0.02 |
| takeProfitPoints Objetivo de beneficio en puntos | 275 |
| stopLossPoints Stop de protección en puntos | 350 |
El código
// ============================================================ // Price Angle Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Not yet tested // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade anglePeriod = 2 // bars the price change is measured over angleThreshold = 0.02 // entry level for the angle reading takeProfitPoints = 275 // profit target in points stopLossPoints = 350 // protective stop in points // --- Indicators --- // Percent change per bar, turned into an angle and scaled with sine. priceAngle = SIN(ATAN((close - open[anglePeriod]) / open[anglePeriod] * 100 / anglePeriod))
16 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
El código está escrito para ProOrder, pero no se ha comprobado en compilación ni se ha probado. Hazle backtest primero en el mercado que elijas.
Nada todavía. El stop y el objetivo basados en puntos están dimensionados para un índice como el DAX, así que otros mercados necesitarían valores nuevos.
Con 1 contrato el stop es de 350 puntos más el spread. No hay cifra de drawdown hasta que se ejecute un backtest.
Convertir la variación en un ángulo y tomar su seno comprime los movimientos grandes en un rango acotado, así que un único umbral de 0.02 puede funcionar en periodos tranquilos y rápidos.
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