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Este sistema solo largos espera a que el precio se mantenga por encima de su SMA de 200 periodos, y entonces compra cuando los dos últimos valores del RSI(2) suman menos de 35. Vende cuando esa suma sube por encima de 65. Las operaciones son rebotes cortos de pullback dentro de una tendencia alcista.
Mejor ejecución de 8. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:9.
| Periodo | Hasta 2026-09-25 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 10 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-25 |
| positionSize Contratos por operación, tal como se probó | 10 |
| rsiPeriod Longitud del RSI | 2 |
| sumPeriod Barras de RSI sumadas | 2 |
| trendPeriod Longitud de la SMA de tendencia | 200 |
| entryLevel Comprar cuando el RSI sumado está por debajo de este nivel | 35 |
| exitLevel Vender cuando el RSI sumado está por encima de este nivel | 65 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | 2.11 | 533 | 63.23 | 27,883 EUR | -4,887 |
| Nasdaq 100 | Diario | 2.10 | 405 | 61.23 | 94,132 EUR | -14,939 |
| Nikkei 225 | Diario | 1.93 | 322 | 69.88 | 314,817 USD | -67,643 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 304 | 67.11 | 354,950 USD | -234,300 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 496 | 63.91 | 63,435 EUR | -54,685 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 279 | 63.44 | 50,205 EUR | -38,065 |
| GBP/USD | 4 horas | n/a | 1,105 | 65.52 | 29,849 USD | -11,362 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 375 | 66.40 | 25,486 EUR | -11,387 |
Gráficos
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================ // Cumulative RSI Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 10 // contracts per trade, as tested rsiPeriod = 2 // RSI length sumPeriod = 2 // bars of RSI added together trendPeriod = 200 // long-term trend filter entryLevel = 35 // buy when the summed RSI is below this exitLevel = 65 // sell when the summed RSI is above this // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[sumPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) trendMA = Average[trendPeriod](close)
14 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. Las reglas son simples y están completamente programadas para el trading automático. El position size por defecto es de 10 contratos, coincidiendo con el backtest.
S&P 500 diario dio un profit factor de 2.11 y EUR 27,882.80 en 533 operaciones. Nasdaq 100 diario (2.1) y Nikkei 225 diario (1.93) quedaron cerca, y todos los mercados de la lista fueron rentables.
Con 10 contratos en S&P 500 diario el max drawdown fue de EUR 4,887.10. Reduce esa cifra en proporción si operas menos contratos.
El filtro de tendencia de 200 periodos y la idea del pullback del RSI(2) están construidos en torno a swings diarios. Una prueba de 4 horas en GBP/USD produjo 1,105 operaciones pero un edge menor por operación.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
