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El sistema suma las dos últimas lecturas del RSI(2) y opera los pullbacks dentro de la tendencia. Compra cuando esa suma cae por debajo de 35 por encima de la SMA de 100 periodos, y vende short cuando supera 175 por debajo de la SMA de 110 periodos. Los longs pueden añadir hasta 4 contratos.
Mejor ejecución de 10. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-09-16-NAS100-D.tsv:1.
| Periodo | Hasta 2026-09-16 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-16 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| rsiPeriod Longitud del RSI y número de lecturas sumadas | 2 |
| longTrendPeriod Longs solo por encima de esta media | 100 |
| shortTrendPeriod Shorts solo por debajo de esta media | 110 |
| maxLongPositions Límite de contratos long abiertos | 4 |
| longEntryLevel Comprar por debajo de este RSI acumulado | 35 |
| longExitLevel Vender por encima de este RSI acumulado | 65 |
| shortEntryLevel Short por encima de este RSI acumulado | 175 |
| shortExitLevel Cerrar el short por debajo de este RSI acumulado | 120 |
| trailLongPoints Distancia del trailing para los longs | 25 |
| trailShortPoints Distancia del trailing para los shorts | 15 |
| longChannelPeriod Longitud del stop de canal para los longs | 40 |
| shortChannelPeriod Longitud del stop de canal para los shorts | 30 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 1.64 | 461 | 58.79 | 6,799 EUR | -2,071 |
| S&P 500 | Diario | 1.58 | 664 | 54.37 | 2,288 EUR | -439 |
| Nikkei 225 | Diario | 1.54 | 482 | 68.05 | 22,595 USD | -7,286 |
| USD/JPY | Diario | 1.43 | 498 | 69.68 | 852,470 JPY | -171,500 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | 1.32 | 474 | 63.50 | 7,134 EUR | -2,923 |
| EUR/USD | 4 horas | 1.22 | 1,809 | 63.52 | 53,383 USD | -8,902 |
| FTSE 100 | Diario | 1.22 | 483 | 63.56 | 2,507 EUR | -1,189 |
| GBP/USD | Diario | 1.20 | 554 | 70.04 | 4,989 USD | -3,411 |
| EUR/USD | Diario | 1.17 | 514 | 63.81 | 29,021 USD | -16,990 |
| USD/JPY | 1 hora | 1.09 | 5,389 | 60.98 | 324,510 JPY | -87,520 |
Gráficos
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================ // Cumulative RSI Long and Short // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 2 // RSI length, also the number of readings summed longTrendPeriod = 100 // longs only above this average shortTrendPeriod = 110 // shorts only below this average maxLongPositions = 4 // cap on open long contracts longEntryLevel = 35 // buy when cumulative RSI is below this longExitLevel = 65 // sell when cumulative RSI is above this shortEntryLevel = 175 // short when cumulative RSI is above this shortExitLevel = 120 // cover when cumulative RSI is below this trailLongPoints = 25 // trailing distance for longs trailShortPoints = 15 // trailing distance for shorts longChannelPeriod = 40 // channel stop length for longs shortChannelPeriod = 30 // channel stop length for shorts // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[rsiPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close) shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close) belowLongCap = CountOfLongShares < maxLongPositions
71 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, funciona como un sistema ProOrder automatizado con salidas por señal, un trailing stop y un stop de canal.
Las nueve pruebas de mercado tuvieron un profit factor por encima de 1, desde 1.09 en USD/JPY 1 hora hasta 1.58 en S&P 500 Diario. La mejor ejecución fue Nasdaq 100 Diario con 1.64.
En Nasdaq 100 Diario el peor drawdown fue de 2,070.6 EUR con un tamaño base de 1 contrato. Como los longs pueden acumularse hasta 4 contratos, deja margen extra.
Los pullbacks del RSI(2) dentro de una tendencia más larga son una idea de gráfico diario. La mayoría de las filas probadas son diarias, y EUR/USD 4 horas fue la única prueba intraday aparte de USD/JPY 1 hora.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
