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Estrategias / Momentum / Composite Z-Score Momentum

Composite Z-Score Momentum

La estrategia compra cuando un compuesto suavizado de los z-scores de momentum del precio, RSI y volumen cruza por encima de cero, y vende en corto cuando cruza por debajo de cero. Un stop de protección se sitúa a un múltiplo del ATR de 14 barras desde la entrada.

MomentumLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
4.52Profit factor
488,830Beneficio neto USD
1.61%Tasa de acierto
621Operaciones
-121,520Max drawdown
787Operación media

Mejor ejecución de 5. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:3.

Reglas de entrada, largos

  1. El compuesto combina z-scores de 100 barras del momentum de 14 barras (peso 0.4), el RSI (peso 0.3) y la ratio de volumen (peso 0.3).
  2. El compuesto se suaviza con una EMA cuya longitud varía entre 15 y 2 a medida que sube el percentil de 100 barras del ATR de 14 barras.

Reglas de entrada, cortos

  1. El compuesto suavizado cruza por debajo de 0.
  2. Una posición short se abre a mercado cuando se produce ese cruce y no hay ninguna posición short abierta.

Reglas de salida

  1. Un stop de protección se sitúa a 2 veces el ATR de 14 barras desde el precio de ejecución en cada nueva operación.
  3. Una posición short se cierra a mercado cuando el compuesto suavizado cruza por encima de 0.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-04
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-04

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario4.52 6211.61488,830 USD-121,520
Plata4 horasn/a 1,63030.2525,210 USD-13,737
Nikkei 225Diarion/a 59231.2523,188 USD-22,835
DAX 404 horasn/a 1,58332.7916,264 EUR-4,314
Oro4 horasn/a 1,62133.192,942 EUR-855

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Composite Z-Score Momentum
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sc = 0

myRoc = (close - close[14]) / close[14] * 100
myRsi = RSI[14](close)
volavg = Average[20](volume)

71 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATRMomentumRSIDesviación estándarSMAVolumen
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasUSD/JPY · Diario · datos antiguos 0.00 USD

USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.

USD/JPY · Diario

Barras disponibles12,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras488,830.00 USD
Neto, ejecución larga488,830.00 USD
Neto solo en los datos más antiguos0.00 USD
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Composite Z-Score Momentum en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 5 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 4.52 en 621 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 121,520 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 488,830 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación