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Estrategias / Breakout / Channel Breakout With Volatility Stop

Channel Breakout With Volatility Stop

Compra cuando el cierre rompe por encima de una banda superior del canal con un stop de volatilidad por debajo y un fuerte impulso de momentum, y vende en corto con la ruptura bajista simétrica. Las posiciones se cierran cuando el cierre vuelve a cruzar la banda del canal o el stop de volatilidad.

BreakoutLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
1.74Profit factor
1,704,300Beneficio neto USD
36.04%Tasa de acierto
308Operaciones
-231,410Max drawdown
5,533Operación media

Mejor de 8 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:12.

Reglas de entrada, largos

  2. El cierre está por encima de un stop de volatilidad que usa un ATR de 3 barras multiplicado por 1.5 y sigue al cierre.
  3. El impulso, es decir, el cambio en la diferencia de las EMA de 20 y 40 periodos escalado por 150, supera 3.7 veces el rango verdadero de Wilder de 100 barras.
  4. El mismo impulso también supera la anchura de la Bollinger Band de 20 barras, calculada con 2 desviaciones estándar.
  5. Un long se abre a mercado cuando se cumplen todas las condiciones anteriores y no hay ninguna posición long abierta.

Reglas de entrada, cortos

  2. El cierre está por debajo del stop de volatilidad, que usa un ATR de 3 barras multiplicado por 1.5.
  3. El impulso está por debajo de menos 3.7 veces el rango verdadero de Wilder de 100 barras.
  4. El mismo impulso está por debajo de menos la anchura de la Bollinger Band de 20 barras, calculada con 2 desviaciones estándar.
  5. Un short se abre a mercado cuando se cumplen todas las condiciones anteriores y no hay ninguna posición short abierta.

Reglas de salida

  2. Un short se cierra a mercado cuando el cierre cruza por encima de la banda inferior del canal o cruza por encima del stop de volatilidad.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario1.74 30836.041,704,300 USD-231,410
USD/JPY4 horasn/a 70731.97293,370 USD-170,210
EUR/USD4 horasn/a 94831.3331,886 USD-24,825
Plata4 horasn/a 60031.5017,362 USD-11,710
GBP/USDDiarion/a 29537.2911,774 USD-2,972
Petróleo BrentDiarion/a 10540.007,052 EUR-4,603
Oro4 horasn/a 67532.151,142 EUR-520
OroDiarion/a 36330.03821 EUR-745

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Channel Breakout With Volatility Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE maxv = 0
ONCE minv = 0
ONCE uptrend = 1
ONCE vstop = 0
ONCE init = 0

xprice = ExponentialAverage[200](TypicalPrice)
xmove = ExponentialAverage[200](high - low)
xupper = xprice + xmove * 5
xlower = xprice - xmove * 5

myAtr = AverageTrueRange[3](close)

73 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Canal de KeltnerATREMATrue RangeMedia de WilderDesviación estándarBandas de Bollinger
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Channel Breakout With Volatility Stop en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 8 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.74 en 308 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 231,410 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,704,300 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación