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Estrategias / Mean reversion / Capitulation Fade Reversal

Capitulation Fade Reversal

Compra después de una caída brusca cuando se alinean suficientes factores de agotamiento, y vende en corto tras un rebote simétrico. Las posiciones usan un stop a 2 veces el rango verdadero medio de 20 barras y un objetivo a 3 veces.

Mean reversionLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
1.23Profit factor
66,630Beneficio neto USD
44.69%Tasa de acierto
1,969Operaciones
-7,000Max drawdown
33.84Operación media

Mejor de 2 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-11-USDJPY-D.tsv:3.

Reglas de entrada, largos

  1. El cierre está por debajo de la EMA de 38 periodos, la vela es roja (cierre por debajo de la apertura) y el volumen es al menos 2 veces su media de 20 barras.
  3. Dos factores: el cierre por debajo de la EMA de 38 periodos durante 12 o más barras, y por debajo de la EMA de 5 periodos durante 3 o más barras.
  4. El cuerpo de la vela es al menos 1.5 veces su cuerpo medio de 10 barras.
  5. El cierre está al menos 2 veces el ATR de 20 barras por debajo de la EMA de 38 periodos.
  6. Hay al menos 3 mínimos oscilantes sucesivos más bajos.

Reglas de entrada, cortos

  1. El cierre está por encima de la EMA de 38 periodos, la vela es alcista (cierre por encima de la apertura) y el volumen es al menos 2 veces su media de 20 barras.
  3. Dos factores: el cierre por encima de la EMA de 38 periodos durante 12 o más barras, y por encima de la EMA de 5 periodos durante 3 o más barras.
  4. El cuerpo de la vela es al menos 1.5 veces su cuerpo medio de 10 barras.
  5. El cierre está al menos 2 veces el ATR de 20 barras por encima de la EMA de 38 periodos.
  6. Hay al menos 3 máximos oscilantes sucesivos más altos.

Reglas de salida

  2. Un objetivo se sitúa a 3 veces el rango verdadero medio de 20 barras desde el precio de entrada.
  3. Las operaciones short usan las mismas distancias en la dirección opuesta.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-11
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario1.23 1,96944.6966,630 USD-7,000
FTSE 100Diarion/a 48339.963,791 EUR-3,010

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Capitulation Fade Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE barsaboveslow = -1
ONCE barsbelowslow = -1
ONCE barsabovefast = -1
ONCE barsbelowfast = -1
ONCE llcount = 0
ONCE hhcount = 0
ONCE lastswinglow = 0
ONCE lastswinghigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE hashigh = 0

slowema = ExponentialAverage[38](close)
fastema = ExponentialAverage[5](close)
myAtr = AverageTrueRange[20](close)
volavg = Average[20](volume)
body = abs(close - open)
avgbody = Average[10](body)

89 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATREMASMAVolumen
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Capitulation Fade Reversal en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 2 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.23 en 1,969 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 7,000 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 66,630 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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También es una estrategia mean reversion.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación