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El sistema compra después de que una barra alcista con volumen superior a la media siga a una caída por debajo de la Bollinger Band inferior con el RSI por debajo de 35. Coloca un stop del 1.9 por ciento por debajo de la ejecución y un objetivo ligado a la banda superior de la barra anterior.
Mejor de 13 ejecuciones. Oro, 15 min, spread 0.6, de la ejecución sweeps:2026-10-03-GOLD-15m-opt.tsv:13.
| Periodo | Hasta el 2026-10-03 |
| Instrumento | Oro, 15 minutos |
| Spread | 0.6 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-03 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMejor ejecución | 15 min | n/a | 489 | 70.55 | 1,180 EUR | -823 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 391 | 72.12 | 11,581 USD | -9,666 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 11 | 36.36 | 10,468 EUR | -3,366 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 11 | 18.18 | 4,802 EUR | -1,736 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 245 | 54.69 | 4,273 EUR | -4,249 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 10 | 20.00 | 3,609 EUR | -3,135 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 388 | 79.38 | 2,740 EUR | -845 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 15 | 33.33 | 1,749 EUR | -525 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 245 | 88.57 | 1,425 EUR | -872 |
| FTSE 100 | 4 horas | n/a | 57 | 45.61 | 1,237 EUR | -920 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 260 | 85.38 | 1,035 EUR | -985 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 34 | 55.88 | 1,022 EUR | -671 |
| GBP/USD | Diario | n/a | 16 | 100.00 | 1.80 USD | -0.00 |
Gráficos
Las 10 mejores de 13 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Bullish Bar Bounce Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close) volma = Average[20](Volume) basis = Average[20](close) dev = 2.0 * STD[20](close) bbupper = basis + dev bblower = basis - dev
15 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 13 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Oro, 15 minutos, con 489 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 823 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,180 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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