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Este sistema se pone long cuando una barra cierra por encima de la Bollinger Band superior (20, 2) y short cuando cierra por debajo de la banda inferior. Las posiciones salen en la línea media de 20 barras o con un stop del 1%. Se probó en gráficos de 5 minutos a 1 hora.
Mejor ejecución de 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:7.
| Periodo | Hasta 2026-09-07 |
| Instrumento | Nasdaq 100, 30 minutos |
| Spread | 3 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-07 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| bandPeriod Longitud de las Bollinger Bands | 20 |
| bandWidth Desviaciones estándar desde la línea media | 2 |
| stopLossPct Stop de protección, porcentaje del precio de entrada | 1 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | 30 min | n/a | 8,117 | 30.48 | -17,708 EUR | -20,713 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 4,524 | 34.88 | 2,158 EUR | -5,304 |
| Oro | 1 hora | n/a | 4,665 | 34.73 | 450 EUR | -1,036 |
| Oro | 30 min | n/a | 7,742 | 32.74 | 120 EUR | -3,196 |
| Oro | 15 min | n/a | 7,600 | 30.36 | -3,071 EUR | -4,227 |
| Oro | 5 min | n/a | 7,402 | 29.11 | -3,529 EUR | -3,616 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 7,724 | 32.29 | -6,450 EUR | -11,223 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 5,167 | 32.96 | -6,817 EUR | -7,251 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 8,040 | 31.01 | -7,424 EUR | -9,385 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 7,536 | 28.26 | -8,285 EUR | -8,313 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 7,675 | 30.35 | -8,645 EUR | -8,728 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 5,252 | 32.84 | -11,791 EUR | -13,154 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 7,458 | 31.54 | -19,822 EUR | -20,050 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 7,650 | 31.57 | -20,270 EUR | -20,697 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 7,391 | 29.09 | -20,632 EUR | -20,855 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 7,603 | 31.12 | -28,925 EUR | -28,944 |
Gráficos
Las 10 mejores de 16 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================ // Bollinger Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 20 // Bollinger Band length bandWidth = 2 // standard deviations from the midline stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- // Bands built by hand so the 2 sigma width is explicit. midBand = Average[bandPeriod](close) stdDevValue = STD[bandPeriod](close) upperBand = midBand + bandWidth * stdDevValue lowerBand = midBand - bandWidth * stdDevValue
26 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, el código funciona como un sistema automático de ProOrder con un stop loss del 1%. Dados los resultados de las pruebas, trátalo como un punto de partida para investigar más que como algo para operar tal cual.
Se probó en DAX 40, Gold, S&P 500 y Nasdaq 100. Tres ejecuciones obtuvieron un pequeño beneficio y el resto perdió, con DAX 40 en 15 minutos perdiendo 28,924.50 EUR.
Un contrato por operación con un spread de 3 puntos. La ejecución principal de Nasdaq 100 tuvo un max drawdown de 20,713.30 EUR con ese tamaño.
Los gráficos de 1 hora fueron los menos malos, con DAX 40 y Gold ambos en positivo ahí. Las ejecuciones de 5 y 15 minutos perdieron en todos los instrumentos.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
