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Estrategias / Mean reversion / Bollinger Band Reversion With EMA Filter

Bollinger Band Reversion With EMA Filter

La estrategia compra cuando el cierre cae por debajo de la Bollinger Band inferior y se mantiene por encima de la EMA de 200 periodos, y vende en corto con la configuración simétrica. Los longs se cierran por encima de la banda superior y los shorts por debajo de la banda inferior, y cada entrada tiene un stop loss del 3%.

Mean reversionLargos & cortosIntradayPetróleo Brent15 min
n/aProfit factor
5,570Beneficio neto EUR
65.45%Tasa de acierto
2,246Operaciones
-3,653Max drawdown
2.48Operación media

Mejor de 17 ejecuciones. Petróleo Brent, 15 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-04-BRENT-15m-opt.tsv:3.

Reglas de entrada, largos

  1. Compra cuando el cierre está por debajo de la Bollinger Band inferior (20, 2.0 desviaciones estándar) y por encima de la EMA de 200 periodos, sin long abierto.

Reglas de entrada, cortos

  1. Vende en corto cuando el cierre está por encima de la Bollinger Band superior (20, 2.0 desviaciones estándar) y por debajo de la EMA de 200 periodos, sin short abierto.

Reglas de salida

  2. Cierra el short cuando el cierre está por debajo de la Bollinger Band inferior.
  3. Un stop loss del 3% cierra la posición al 3% desde el precio de ejecución.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-04
InstrumentoPetróleo Brent, 15 minutos
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-04

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Petróleo BrentMejor ejecución15 minn/a 2,24665.455,570 EUR-3,653
USD/JPYDiarion/a 16253.70466,340 USD-462,300
USD/JPY5 minn/a 1,97566.43204,290 USD-101,890
EUR/USD4 horasn/a 50264.1438,726 USD-23,177
Nikkei 225Diarion/a 16538.1819,690 USD-7,284
EUR/USD15 minn/a 2,16766.3119,042 USD-9,805
Dow Jones4 horasn/a 11770.9415,460 EUR-6,186
Dow JonesDiarion/a 18946.5611,640 EUR-4,410
Nasdaq 1004 horasn/a 36063.3311,057 EUR-2,769
GBP/USDDiarion/a 15658.977,576 USD-3,824
Petróleo Brent30 minn/a 1,46962.835,592 EUR-3,003
Petróleo crudo de EE. UU.15 minn/a 2,21065.844,862 EUR-3,319
Nasdaq 100Diarion/a 17630.684,711 EUR-3,327
FTSE 100Diarion/a 13450.754,423 EUR-1,769
S&P 500Diarion/a 20146.772,728 EUR-884
S&P 5004 horasn/a 36565.751,146 EUR-958
Oro3 minn/a 2,00563.291,136 EUR-333

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 17 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Bollinger Band Reversion With EMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
ema = ExponentialAverage[200](close)

18 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Bandas de BollingerEMA
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El max drawdown de 3,653 EUR es grande en comparación con el beneficio neto de 5,570 EUR.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Bollinger Band Reversion With EMA Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 17 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Petróleo Brent, 15 minutos, con 2,246 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,653 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 5,570 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación