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Estrategias / Mean reversion / Basis Cross Reversion With Trend Filter

Basis Cross Reversion With Trend Filter

La estrategia compra cuando el cierre cruza por encima de la SMA de 20 barras mientras está por encima de las EMA de 89 y 200 barras, después de que cierres recientes hayan alcanzado las bandas inferiores. Vende en corto con la configuración simétrica.

Mean reversionLargos & cortosSwingPetróleo crudo de EE. UU.1 hora
n/aProfit factor
1,816Beneficio neto EUR
69.20%Tasa de acierto
591Operaciones
-1,285Max drawdown
3.07Operación media

Mejor de 3 ejecuciones. Petróleo crudo de EE. UU., 1 hora, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-07-CRUDE-1h-opt.tsv:4.

Reglas de entrada, largos

  2. El cierre más bajo de las últimas 10 barras está en o por debajo de la banda inferior de 2 desviaciones estándar.
  3. El cierre más bajo de las últimas 5 barras está en o por debajo de la banda inferior de 1 desviación estándar.

Reglas de entrada, cortos

  2. El cierre más alto de las últimas 10 barras está en o por encima de la banda superior de 2 desviaciones estándar.
  3. El cierre más alto de las últimas 5 barras está en o por encima de la banda superior de 1 desviación estándar.

Reglas de salida

  2. El stop es la banda inferior de 2 desviaciones estándar en la barra de señal, aplicado como una distancia fija desde la ejecución.
  3. Una señal contraria cierra la operación y la invierte.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-07
InstrumentoUS Crude Oil, 1 hora
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-07

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Petróleo crudo de EE. UU.Mejor ejecución1 horan/a 59169.201,816 EUR-1,285
Nasdaq 100Diarion/a 4461.362,218 EUR-1,056
DAX 404 horasn/a 13863.771,834 EUR-847

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Basis Cross Reversion With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[89](close)
emab = ExponentialAverage[200](close)
basis = Average[20](close)
dev = STD[20](close)
upone = basis + dev
loone = basis - dev
uptwo = basis + 2 * dev
lotwo = basis - 2 * dev

30 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

SMAEMABandas de BollingerDesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El max drawdown de 1,285 EUR es grande en comparación con el beneficio neto de 1,816 EUR.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Basis Cross Reversion With Trend Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Petróleo crudo de EE. UU., 1 hora, con 591 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,285 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,816 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación