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Estrategias / Mean reversion / Band Ratio Dip With RSI Exit

Band Ratio Dip With RSI Exit

La estrategia compra cuando el valor %B de las Bollinger Bands (20 barras, 20 desviaciones estándar) se sitúa entre 0.448 y 0.456, más de 7 y menos de 57 barras después de una configuración de mínimo local. Vende cuando el RSI(5) sube por encima de 70.

Mean reversionSolo largosSwingDow JonesDiario
2.87Profit factor
20,208Beneficio neto EUR
72.79%Tasa de acierto
136Operaciones
-3,010Max drawdown
149Operación media

Mejor de 36 ejecuciones. Dow Jones, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:5.

Reglas de entrada, largos

  1. Una configuración requiere que el cierre de hace 3 barras sea inferior a los cierres de hace 6, 5, 4, 2, 1 y 0 barras.
  2. Esa barra también necesita una anchura de banda superior al 15% y un %B por debajo de 0.45.

Reglas de salida

  1. La posición se vende a mercado cuando el RSI(5) sube por encima de 70.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoDow Jones, Diario
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Dow JonesMejor ejecuciónDiario2.87 13672.7920,208 EUR-3,010
Nasdaq 1004 horas1.86 26666.9210,044 EUR-2,029
USD/JPY1 horan/a 13268.18212,070 USD-59,940
USD/JPY4 horasn/a 17066.47191,940 USD-138,820
EUR/USD4 horasn/a 17562.8617,310 USD-13,500
Nikkei 2254 horasn/a 20769.5716,147 USD-7,333
Nikkei 2251 horan/a 43669.2715,827 USD-7,807
PlataDiarion/a 11767.5215,108 USD-6,320
Dow Jones4 horasn/a 7974.6811,403 EUR-6,784
Nikkei 22530 minn/a 47266.9510,926 USD-8,424
USD/JPY5 minn/a 475.0010,590 USD-8,760
USD/JPY2 minn/a 1100.009,820 USD-3,070
EUR/USD1 horan/a 12167.779,382 USD-7,985
Nasdaq 100Diarion/a 9473.408,107 EUR-2,721
Dow Jones15 minn/a 13869.577,798 EUR-4,724
DAX 404 horasn/a 25868.607,188 EUR-3,243
FTSE 100Diarion/a 11375.226,430 EUR-2,643
DAX 40Diarion/a 14565.526,322 EUR-5,365
Nasdaq 1001 horan/a 53564.495,541 EUR-3,655
Nasdaq 10015 minn/a 28163.354,842 EUR-1,539
Petróleo Brent10 minn/a 49667.744,645 EUR-1,545
EUR/USD30 minn/a 1872.224,219 USD-2,396
Petróleo crudo de EE. UU.10 minn/a 54964.302,869 EUR-2,630
FTSE 1004 horasn/a 22268.472,844 EUR-2,816
Dow Jones10 minn/a 5976.272,459 EUR-2,326
FTSE 1001 horan/a 31566.981,934 EUR-1,351
S&P 5004 horasn/a 21068.571,842 EUR-799
S&P 500Diarion/a 13974.101,584 EUR-1,040
S&P 50030 minn/a 32368.11954 EUR-615
EUR/USD15 minn/a 666.67880 USD-349
S&P 5001 horan/a 38564.16716 EUR-622
Oro4 horasn/a 24365.84671 EUR-647
S&P 50010 minn/a 6465.62629 EUR-290
EUR/USD5 minn/a 2100.00474 USD-55.00
GBP/USD15 minn/a 977.78278 USD-98.00
Dow Jones2 minn/a 2100.00119 EUR-46.00

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 36 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Band Ratio Dip With RSI Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE since = -1
ONCE bbr = 0.5

basis = Average[20](close)
dev = 20 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

22 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Bandas de BollingerSMADesviación estándarRSI
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasNasdaq 100 · 4 horas · datos antiguos 0.00 EUR

Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 28,000 barras.

Nasdaq 100 · 4 horas

Barras disponibles28,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras10,044.00 EUR
Neto, ejecución larga10,044.00 EUR
Neto solo en los datos más antiguos0.00 EUR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Band Ratio Dip With RSI Exit en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 36 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Dow Jones, Diario, con un profit factor de 2.87 en 136 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,010 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 20,208 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Accede como miembro a las reglas completas, al código íntegro y a la cartera de ProRealAlgos.

El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación