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La estrategia compra cuando el precio cae por debajo de su media de 20 barras menos el ATR de 20 barras y el MACD sube hacia su línea de señal. Sale cuando el cierre cae hasta un nivel de trailing situado 2 veces el ATR de 26 barras por debajo del cierre más alto desde la entrada.
Mejor de 14 ejecuciones. S&P 500, 30 min, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-10-10-USA500-30m-opt.tsv:4.
| Periodo | Hasta el 2026-10-10 |
| Instrumento | S&P 500, 30 minutos |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-11 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | 30 min | n/a | 5,343 | 36.66 | 1,918 EUR | -1,889 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 771 | 39.69 | 27,777 USD | -12,135 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 422 | 41.23 | 24,863 EUR | -9,887 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 2,178 | 37.65 | 17,539 EUR | -9,620 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 900 | 39.44 | 17,536 EUR | -4,782 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 3,361 | 36.63 | 16,584 EUR | -5,019 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 462 | 40.91 | 13,511 EUR | -5,854 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 345 | 37.97 | 12,896 EUR | -5,697 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 916 | 40.28 | 12,863 EUR | -5,515 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 5,257 | 36.50 | 7,678 EUR | -6,474 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 456 | 39.25 | 3,806 EUR | -1,657 |
| Oro | Diario | n/a | 426 | 39.44 | 2,566 EUR | -1,692 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 919 | 41.35 | 2,107 EUR | -1,250 |
| Oro | 4 horas | n/a | 906 | 40.73 | 2,020 EUR | -1,264 |
Gráficos
Las 10 mejores de 14 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Band Dip Anticipated MACD Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE slbuf = 0 ONCE slp = 0 ONCE touched = 0 center = Average[20](close) myMacd = ExponentialAverage[12](close) - ExponentialAverage[26](close) sig = ExponentialAverage[9](myMacd) buffer = AverageTrueRange[26](close) * 2 slp = MAX(slp, close - slbuf) IF NOT LongOnMarket THEN slp = close - slbuf ENDIF
25 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 14 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue S&P 500, 30 minutos, con 5,343 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,889 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,918 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
