Los libros... aunque no gratis
Compra una caída en una tendencia alcista y vende en short un rebote en una tendencia bajista, ambos medidos como 3 veces el ATR de 20 periodos desde el máximo o mínimo de 40 bars. Las operaciones long salen por encima del máximo previo de 40 bars, y las short por debajo del mínimo previo de 40 bars.
Mejor de 1 ejecuciones. Oro, Diario, spread 0.6, de la ejecución pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:22.
| Periodo | Hasta el 2026-10-11 |
| Instrumento | Gold, Diario |
| Spread | 0.6 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-11 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMejor ejecución | Diario | 1.38 | 236 | 61.02 | 17,580 EUR | -5,845 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // ATR Scaled Dip Buying (long and short) // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE capital = 10000
26 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en una sola combinación, Oro, Diario, con un profit factor de 1.38 en 236 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 5,845 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 17,580 EUR.
Opera tanto en largo como en corto.
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