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Estrategias / Mean reversion / ATR Envelope Pullback (solo largos)

ATR Envelope Pullback (long only)

Compra un retroceso cuando el cierre está por encima de su media de 200 periodos pero por debajo de la media de 20 periodos menos el ATR de 20 periodos. Vende cuando el cierre sube por encima de la media de 20 periodos más ese ATR.

Mean reversionSolo largosSwingOroDiario
1.95Profit factor
16,072Beneficio neto EUR
70.39%Tasa de acierto
152Operaciones
-3,221Max drawdown
106Operación media

Mejor de 3 ejecuciones. Oro, Diario, spread 0.6, de la ejecución pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:10.

Reglas de entrada, largos

  1. El cierre está por encima de la SMA de 200 periodos

Reglas de salida

  1. El cierre sube por encima de la SMA de 20 periodos más el ATR de 20 periodos

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-11
InstrumentoGold, Diario
Spread0.6 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
OroMejor ejecuciónDiario1.95 15270.3916,072 EUR-3,221
USD/JPYDiario4.39 1275.001,200 USD-609
EUR/USDDiario1.53 11866.104,101 USD-2,402

Gráficos

Resultados por ejecución

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// ATR Envelope Pullback (long only)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

21 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

SMAATR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar ATR Envelope Pullback (long only) en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Oro, Diario, con un profit factor de 1.95 en 152 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,221 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 16,072 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación