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La estrategia opera con lecturas extremas del RSI solo cuando el ADX personalizado muestra una tendencia débil por debajo de 20. Compra cuando el RSI(7) está por encima de 80, vende en short cuando está por debajo de 20 y sale cuando el ADX sube por encima de 20.
Mejor de 14 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:26.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | 1.77 | 127 | 51.18 | 2,157,810 USD | -495,900 |
| Oro | 4 horas | 1.40 | 343 | 42.27 | 2,874 EUR | -703 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 116 | 42.24 | 128,972 USD | -76,374 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 95 | 45.26 | 87,474 USD | -11,780 |
| Plata | 4 horas | n/a | 346 | 43.64 | 35,679 USD | -19,623 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 1,092 | 39.38 | 21,487 USD | -14,788 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 1,902 | 37.70 | 15,600 USD | -10,371 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 30 min | n/a | 1,840 | 41.36 | 13,747 EUR | -6,530 |
| Petróleo Brent | 1 hora | n/a | 692 | 40.03 | 10,197 EUR | -6,347 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 93 | 40.86 | 9,642 EUR | -8,281 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 2,047 | 38.15 | 7,476 EUR | -5,120 |
| Oro | 30 min | n/a | 1,915 | 38.02 | 2,410 EUR | -797 |
| Oro | Diario | n/a | 132 | 40.15 | 1,945 EUR | -944 |
| Oro | 15 min | n/a | 1,932 | 36.96 | 1,136 EUR | -1,026 |
Gráficos
Las 10 mejores de 14 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // ADX Filtered RSI Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE plus = 0 ONCE minus = 0 myRsi = RSI[7](close) upm = high - high[1] downm = -(low - low[1])
40 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 14 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.77 en 127 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 495,900 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 2,157,810 USD.
Opera tanto en largo como en corto.
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