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Estrategias / Breakout / 20-Bar Breakout With ATR Stop

20-Bar Breakout With ATR Stop

La estrategia compra cuando el cierre rompe por encima del máximo más alto de las 20 bars anteriores y vende en short cuando rompe por debajo del mínimo más bajo. Sale con una ruptura de 10 bars en contra de la posición.

BreakoutLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
10.06Profit factor
2,698,920Beneficio neto USD
2.79%Tasa de acierto
1,434Operaciones
-150,480Max drawdown
1,882Operación media

Mejor de 6 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:36.

Reglas de entrada, largos

  2. Compra un contrato a mercado cuando todavía no hay un long, a partir de la bar 25.

Reglas de entrada, cortos

  2. Vende en short un contrato a mercado cuando todavía no hay un short, a partir de la bar 25.

Reglas de salida

  1. El stop loss se fija a 2 veces el ATR(20) desde el precio de entrada, medido desde la ejecución.
  3. Un short se cubre a mercado cuando el cierre sube por encima del máximo más alto de las 10 bars anteriores.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario10.06 1,4342.792,698,920 USD-150,480
Nikkei 225Diarion/a 39836.1824,193 USD-19,984
Petróleo BrentDiarion/a 17136.2613,840 EUR-9,427
Petróleo crudo de EE. UU.Diarion/a 37335.3911,150 EUR-7,669
OroDiarion/a 44734.681,866 EUR-809
Oro4 horasn/a 97634.021,140 EUR-981

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// 20-Bar Breakout With ATR Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hh = highest[20](high)
ll = lowest[20](low)
xl = lowest[10](low)
xh = highest[10](high)
myAtr = AverageTrueRange[20](close)

22 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATRCanal de Donchian
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar 20-Bar Breakout With ATR Stop en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 6 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 10.06 en 1,434 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 150,480 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 2,698,920 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación