English
Auf die Warteliste
Die Bücher... aber nicht gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarktstatistiken und Edges1,327StrategienBackgetestete Strategien18Research PapersDie Studie hinter den Algos301DokumentationProBuilder-Referenz27Algo-EntwicklungsprogrammKurse und Lektionen24Alles hier fließt in die 24 AlgosDie Algos ansehen
Strategien / Momentum / Volume Surge ATR Drift Long

Volume Surge ATR Drift Long

Kauft, wenn das Volumen mehr als das 1.5-Fache seines 20-Bar-Durchschnitts beträgt, der ATR(14) innerhalb einer Standardabweichung um seinen Mittelwert liegt und eine Drift-Kennzahl steigt. Der Long wird zum Markt geschlossen, wenn das Tief eine Trailing-Linie 2 ATR darunter berührt oder unterschreitet, die sich nur nach oben bewegt.

MomentumNur LongIntradayNasdaq 10015 Min.
n/aProfit Factor
3,033Nettogewinn EUR
35.94%Trefferquote
2,649Trades
-2,793Max Drawdown
1.14Durchschn. Trade

Bester von 17 Durchläufen. Nasdaq 100, 15 Min., spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-10-NAS100-15m-opt.tsv:5.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der ATR(14) liegt innerhalb einer 14-Bar-Standardabweichung beidseitig um seinen 14-Bar-Durchschnitt.
  3. Die Drift-Kennzahl, ein 50-Bar-Durchschnitt der logarithmischen Renditen minus die Hälfte ihrer Varianz, steigt.
  4. Ein Long wird zum Markt eröffnet, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind und keine Long-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Die Trailing-Linie beginnt im flat-Zustand beim Tief minus 2 ATR(14) und bewegt sich danach nur nach oben, solange ein Long offen ist.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentNasdaq 100, 15 Minuten
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester Durchlauf15 Min.n/a 2,64935.943,033 EUR-2,793
USD/JPYTäglichn/a 4443.18334,630 USD-163,600
USD/JPY4 Stundenn/a 34041.76204,090 USD-107,500
Silber4 Stundenn/a 54536.5123,236 USD-9,982
Nikkei 2251 Stunden/a 1,16639.1917,555 USD-12,680
Nikkei 225Täglichn/a 4645.6513,646 USD-8,237
DAX 401 Stunden/a 1,46441.4612,076 EUR-5,051
Nasdaq 1001 Stunden/a 1,03544.4410,092 EUR-3,672
Nasdaq 1004 Stundenn/a 43840.418,739 EUR-4,592
Dow Jones30 Min.n/a 1,58836.968,029 EUR-7,089
Brent-Rohöl1 Stunden/a 1,29140.056,968 EUR-4,689
US-Rohöl4 Stundenn/a 61437.465,604 EUR-5,455
DAX 404 Stundenn/a 44741.394,944 EUR-4,560
Brent-RohölTäglichn/a 4843.753,759 EUR-2,831
FTSE 1004 Stundenn/a 42740.052,222 EUR-1,512
S&P 500Täglichn/a 3865.791,803 EUR-920
S&P 5004 Stundenn/a 44040.451,552 EUR-721

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 17 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Volume Surge ATR Drift Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE slp = 0

myAtr = AverageTrueRange[14](close)
avgatr = Average[14](myAtr)
stdatr = STD[14](myAtr)
tsldist = AverageTrueRange[14](close) * 2.0

IF NOT LongOnMarket THEN
    slp = low - tsldist
ELSE
    slp = MAX(slp, low - tsldist)
ENDIF

avgvol = Average[20](volume)

18 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRVolumenSMAStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 2,793 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 3,033 EUR groß.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Volume Surge ATR Drift Long in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 17 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Nasdaq 100, 15 Minuten, mit 2,649 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,793 EUR, bei einem Nettoergebnis von 3,033 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

Verwandt

Strategien wie diese

Trend Surfer

Verwendet denselben Indikator.

1.04 PF · 10,813 Trades

Volatility Spike Regression Long

Bester Durchlauf auf demselben Markt, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 Trades

ATR Momentum

Ebenfalls eine Momentum-Strategie.

n/a PF · 15,021 Trades

Erhalten Sie als Mitglied die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das ProRealAlgos-Portfolio.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation