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Strategien / Trend / Volume and Volatility Filter

Volume and Volatility Filter

Die Strategie kauft 1 Kontrakt, wenn Kurs-, Momentum-, Richtungs- und Volumenfilter alle übereinstimmen, einschließlich eines Volumens über dem 1.5-Fachen seines 20-Bar-Durchschnitts. Sie schließt, wenn einer der Filter schwächer wird, etwa bei einem Schlusskurs auf oder unter 95 % seines 50-Bar-Durchschnitts.

TrendNur LongSwingDAX 404 Stunden
1.25Profit Factor
5,307Nettogewinn EUR
52.39%Trefferquote
710Trades
-1,148Max Drawdown
7.47Durchschn. Trade

Bester von 8 Durchläufen. DAX 40, 4 Stunden, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-DAX40-4h.tsv:10.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt über dem 0.95-Fachen des einfachen 50-Perioden-Durchschnitts.
  2. Der RSI(14) liegt über 40 und unter 71.
  3. +DI(14) liegt über -DI(14).
  5. Der ATR(14) liegt unter seinem 20-Perioden-Durchschnitt.
  6. Keine Position ist offen, und Signale werden erst nach Bar 50 ausgewertet.

Ausstiegsregeln

  2. Der RSI(14) liegt unter 40, oder +DI(14) liegt unter -DI(14).
  3. Das Volumen liegt unter dem 0.5-Fachen seines 20-Perioden-Durchschnitts, oder der ATR(14) liegt über seinem 20-Perioden-Durchschnitt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-13
InstrumentDAX 40, 4 Stunden
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester Durchlauf4 Stunden1.25 71052.395,307 EUR-1,148
Dow Jones1 Stunden/a 66852.406,554 EUR-2,769
SilberTäglichn/a 4443.185,456 USD-1,093
Nasdaq 100Täglichn/a 5166.672,190 EUR-1,140
US-RohölTäglichn/a 5257.691,491 EUR-1,480
Nasdaq 1004 Stundenn/a 67653.251,462 EUR-1,384
GBP/USD4 Stundenn/a 44247.961,165 USD-1,003
S&P 500Täglichn/a 7061.43895 EUR-207

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Volume and Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

sma = Average[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
dip = DIplus[14](close)
dim = DIminus[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)
volma = Average[20](volume)

11 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

SMARSIDMIVolumenATR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Volume and Volatility Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 8 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war DAX 40, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 1.25 bei 710 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,148 EUR, bei einem Nettoergebnis von 5,307 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation