Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn ein Volatilitäts-Spike auf aufeinanderfolgenden Bars bestätigt wird und der Schlusskurs unter dem unteren Bollinger Band liegt, in Erwartung einer Erholung. Sie verkauft den Long, wenn der Schlusskurs über das obere Bollinger Band steigt.
Bester von 25 Durchläufen. S&P 500, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-05-USA500-D.tsv:6.
| Zeitraum | Bis 2026-10-05 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-05 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 3.81 | 140 | 77.14 | 5,218 EUR | -1,190 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | 1.38 | 887 | 65.39 | 41,536 USD | -9,011 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 333 | 64.86 | 532,910 USD | -177,370 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 135 | 76.30 | 38,320 EUR | -9,762 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 111 | 71.17 | 29,874 USD | -22,755 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 96 | 77.08 | 21,361 EUR | -10,364 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 219 | 67.12 | 18,103 USD | -9,460 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 143 | 62.94 | 17,935 EUR | -5,511 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 291 | 73.20 | 16,901 EUR | -4,471 |
| Nikkei 225 | 15 Min. | n/a | 1,834 | 62.21 | 15,375 USD | -14,878 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 419 | 65.87 | 13,590 EUR | -7,317 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 91 | 71.43 | 12,939 EUR | -6,091 |
| Dow Jones | 15 Min. | n/a | 1,522 | 65.44 | 11,546 EUR | -8,411 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 778 | 63.75 | 10,084 EUR | -7,522 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 1,233 | 62.53 | 9,803 EUR | -4,217 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 112 | 75.00 | 9,474 EUR | -2,722 |
| Silber | Täglich | n/a | 118 | 66.95 | 9,242 USD | -8,263 |
| FTSE 100 | 1 Stunde | n/a | 1,098 | 67.67 | 5,989 EUR | -2,754 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | n/a | 265 | 66.42 | 3,801 EUR | -2,781 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 291 | 71.48 | 3,799 EUR | -1,149 |
| Dow Jones | 2 Min. | n/a | 1,712 | 63.61 | 3,192 EUR | -2,757 |
| FTSE 100 | 10 Min. | n/a | 1,816 | 65.14 | 2,520 EUR | -1,672 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 1,236 | 64.08 | 2,246 EUR | -1,131 |
| Gold | Täglich | n/a | 114 | 64.91 | 1,150 EUR | -856 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 269 | 65.80 | 954 EUR | -823 |
Charts
Top 10 von 25 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Volatility Spike Mean Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[20](close) dev = 2.0 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev hh = Highest[20](close) wvf = ((hh - low) / hh) * 100 midline = Average[20](wvf) upperband = midline + 2.0 * STD[20](wvf) rangehigh = Highest[50](wvf) * 0.85 spike = 0
13 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 14,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 5,217.65 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 5,217.65 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 25 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 3.81 bei 140 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,190 EUR, bei einem Nettoergebnis von 5,218 EUR.
Sie handelt nur long.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
