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Strategien / Volatilität / Volatility Spike Candle Switch

Volatility Spike Candle Switch

Ein Volatilitätsindex auf Basis des höchsten Schlusskurses und der Tiefs der letzten 22 Bars, dessen Spikes über seinem 20-Bar-Durchschnitt plus 2 Standardabweichungen liegen. Das System kauft, wenn ein Spike hält und die Kerze bullisch wird, und verkauft leer, wenn sie bärisch wird.

VolatilitätLong & ShortSwingS&P 5004 Stunden
n/aProfit Factor
820Nettogewinn EUR
38.89%Trefferquote
522Trades
-506Max Drawdown
1.57Durchschn. Trade

Bester von 3 Durchläufen. S&P 500, 4 Stunden, spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-10-03-USA500-4h-opt.tsv:29.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Volatilitätsindex liegt auf dieser Bar und auf der vorherigen Bar auf oder über seinem 20-Bar-Durchschnitt plus 2 Standardabweichungen.
  3. Ist bereits ein Long offen, setzt ein erneutes Signal Stop und Kursziel vom Schlusskurs dieser Bar neu.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Volatilitätsindex liegt auf dieser Bar und auf der vorherigen Bar auf oder über seinem 20-Bar-Durchschnitt plus 2 Standardabweichungen.
  3. Ist bereits ein Short offen, setzt ein erneutes Signal Stop und Kursziel vom Schlusskurs dieser Bar neu.

Ausstiegsregeln

  2. Das Ziel liegt das 1.5-Fache der Stop-Distanz vom Ausführungskurs entfernt.
  3. Ein Gegensignal kehrt die Position um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-03
InstrumentS&P 500, 4 Stunden
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-03

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester Durchlauf4 Stundenn/a 52238.89820 EUR-506
Nasdaq 1004 Stundenn/a 48336.853,420 EUR-3,112
S&P 500Täglichn/a 28139.86924 EUR-577

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Volatility Spike Candle Switch
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

highc = highest[22](close)
vi = (highc - low) / highc * 100
viupper = Average[20](vi) + 2.0 * STD[20](vi)

31 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRSMAStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 506 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 820 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Volatility Spike Candle Switch in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 3 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war S&P 500, 4 Stunden, mit 522 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 506 EUR, bei einem Nettoergebnis von 820 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation