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Strategien / Volatilität / Volatility Clustering Confluence

Volatility Clustering Confluence

Das System misst die Volatilität der Volatilität als Verhältnis des 13-Bar- zum 26-Bar-ATR und sucht nach Spikes mit einem z-Score über 1.0. Es handelt in Kerzenrichtung, wenn ein Spike mit Volatilitäts-Clustering oder einem weit zurückliegenden Schlusskurs zusammenfällt.

VolatilitätLong & ShortSwingSilber4 Stunden
2.01Profit Factor
20,089Nettogewinn USD
42.53%Trefferquote
261Trades
-4,754Max Drawdown
76.97Durchschn. Trade

Bester von 4 Durchläufen. Silber, 4 Stunden, spread 2, aus Durchlauf pf:2026-10-12-SILVER-4h.tsv:2.

Einstiegsregeln, Long

  2. Ein ATR(14)-Spike liegt vor, wenn der ATR über dem 1.5-Fachen seines 11-Bar-Durchschnitts liegt.
  3. Konfluenz setzt außerdem Clustering (2 oder mehr ATR(14)-Spikes in den letzten 11 Bars) oder einen kritischen Punkt voraus.
  4. Ein kritischer Punkt liegt vor, wenn ein früherer Schlusskurs mehr als 2 Standardabweichungen von seinem 14-Bar-Durchschnitt entfernt ist und der vorherige ATR(14) über dem 1.1-Fachen seines 14-Bar-Durchschnitts liegt.
  5. Bei Konfluenz löst eine grüne Kerze (Schluss über Eröffnung) einen Kauf aus.

Einstiegsregeln, Short

Ausstiegsregeln

  2. Ein gegenläufiges Konfluenzsignal kehrt die Position um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentSilver, 4 Stunden
Spread2 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
SilberBester Durchlauf4 Stunden2.01 26142.5320,089 USD-4,754
USD/JPY30 Min.n/a 2,81643.50133,150 USD-84,780
SilberTäglichn/a 11141.4415,627 USD-8,145
EUR/USD4 Stundenn/a 29842.9514,252 USD-13,658

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Volatility Clustering Confluence
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

fastatr = AverageTrueRange[13](close)
slowatr = AverageTrueRange[26](close)
vovix = fastatr / slowatr
vavg = Average[81](vovix)
vstd = STD[81](vovix)

47 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRSMAStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Volatility Clustering Confluence in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 4 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Silber, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 2.01 bei 261 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 4,754 USD, bei einem Nettoergebnis von 20,089 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation