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Strategien / Mean Reversion / Volatility Band Reversal Long

Volatility Band Reversal Long

Ein reines Long-Band-Umkehrsystem, das kauft, nachdem der Schlusskurs unter ein unteres Volatilitätsband gefallen und dann wieder darüber geschlossen hat. Es steigt aus, wenn Schlusskurs oder Hoch das obere Band nach oben kreuzt oder wenn der Kurs 6 % unter den Einstiegskurs fällt.

Mean ReversionNur LongSwingS&P 5004 Stunden
1.61Profit Factor
3,866Nettogewinn EUR
69.33%Trefferquote
150Trades
-941Max Drawdown
25.78Durchschn. Trade

Bester von 23 Durchläufen. S&P 500, 4 Stunden, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USA500-4h.tsv:12.

Einstiegsregeln, Long

  1. Die Bänder bestehen aus einem doppelt geglätteten 8-Perioden-EMA des typischen Preises, plus oder minus einem Abweichungsterm.
  2. Das untere Band verwendet das 0.9-Fache des Abweichungsterms, das obere Band den vollen Term.
  4. Der aktuelle Schlusskurs liegt über dem vorherigen Schlusskurs.

Ausstiegsregeln

  2. Der Long wird außerdem zum Markt geschlossen, wenn der Schlusskurs mehr als 6 % unter dem Einstiegskurs liegt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-13
InstrumentS&P 500, 4 Stunden
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester Durchlauf4 Stunden1.61 15069.333,866 EUR-941
USD/JPY4 Stundenn/a 14769.39436,430 USD-227,130
USD/JPY10 Min.n/a 81467.81245,040 USD-187,480
Dow JonesTäglichn/a 4858.3328,966 EUR-7,706
Nikkei 22510 Min.n/a 93164.2321,004 USD-7,441
Nikkei 2254 Stundenn/a 11164.8619,023 USD-12,266
Dow Jones1 Stunden/a 25172.9115,938 EUR-5,970
Dow Jones4 Stundenn/a 5766.6715,422 EUR-11,414
Nikkei 22515 Min.n/a 97163.3414,705 USD-8,256
Nasdaq 1001 Stunden/a 72465.4710,536 EUR-3,536
DAX 404 Stundenn/a 15666.0310,194 EUR-3,485
US-Rohöl1 Stunden/a 55765.717,569 EUR-3,238
DAX 4030 Min.n/a 1,03765.286,689 EUR-4,433
EUR/USD5 Min.n/a 76062.895,236 USD-3,597
DAX 40Täglichn/a 11952.104,889 EUR-4,293
Nasdaq 10030 Min.n/a 96463.384,641 EUR-4,518
S&P 5001 Stunden/a 70669.413,123 EUR-948
FTSE 10010 Min.n/a 89365.512,801 EUR-1,021
Brent-Rohöl5 Min.n/a 85964.032,678 EUR-1,940
FTSE 10015 Min.n/a 96365.422,436 EUR-2,372
S&P 500Täglichn/a 5150.982,338 EUR-1,958
GBP/USD5 Min.n/a 78263.941,363 USD-493
GoldTäglichn/a 5860.34465 EUR-427

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 23 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Volatility Band Reversal Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

src = TypicalPrice

28 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

EMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Volatility Band Reversal Long in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 23 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 1.61 bei 150 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 941 EUR, bei einem Nettoergebnis von 3,866 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation