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Das Signal ist eine laufende Summe über 878 Bars der Änderungen der Kerzenkörpergröße von Bar zu Bar. In der vorliegenden Konfiguration ist es konträr: Es kauft, wenn diese Summe ein neues Tief unter 0 setzt, und geht short, wenn sie ein neues Hoch über 41 pips setzt. Jedes Gegensignal dreht die Position um, es ist daher immer im Markt.
Bester Durchlauf von 29. S&P 500, 30 Min., Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-09-24-USA500-30m.tsv:1.
| Zeitraum | Bis 2026-09-24 |
| Instrument | S&P 500, 30 Minuten |
| Spread | 1 Punkt |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-24 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| sumPeriod Summierte Bars für die Gesamtveränderung des Körpers | 878 |
| invertSignal 1 handelt wie geschrieben, -1 dreht jedes Signal um | 1 |
| upperFilterPips Die Summe muss so viele pips überschreiten, um als positiver Wert zu gelten | 41 |
| lowerFilterPips Die Summe muss unter minus so vielen pips liegen, um als negativer Wert zu gelten | 0 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | 30 Min. | 2.03 | 294 | 61.90 | 6,910 EUR | -1,336 |
| S&P 500 | 15 Min. | 1.87 | 202 | 57.43 | 5,222 EUR | -1,215 |
| USD/JPY | 30 Min. | n/a | 1,334 | 53.37 | 583,360 JPY | -311,340 |
| USD/JPY | 15 Min. | n/a | 680 | 53.68 | 390,690 JPY | -260,480 |
| USD/JPY | 10 Min. | n/a | 470 | 53.40 | 356,070 JPY | -299,470 |
| EUR/USD | 5 Min. | n/a | 124 | 50.00 | 226,540 USD | -178,822 |
| EUR/USD | 10 Min. | n/a | 150 | 53.33 | 206,625 USD | -82,297 |
| USD/JPY | 2 Min. | n/a | 48 | 50.00 | 106,210 JPY | -94,070 |
| EUR/USD | 30 Min. | n/a | 1,134 | 52.38 | 101,930 USD | -82,289 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 1,299 | 59.28 | 65,932 USD | -17,149 |
| Silber | Täglich | n/a | 849 | 57.83 | 36,872 USD | -16,947 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 2,118 | 56.94 | 21,680 EUR | -18,902 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 1,968 | 59.10 | 20,493 EUR | -6,430 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 1,351 | 58.18 | 17,701 EUR | -11,124 |
| FTSE 100 | 1 Stunde | n/a | 2,537 | 53.72 | 7,365 EUR | -2,920 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 1,183 | 56.97 | 6,255 EUR | -5,266 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 566 | 56.89 | 6,141 EUR | -1,923 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 444 | 53.83 | 5,968 EUR | -2,189 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 460 | 54.57 | 5,400 EUR | -1,509 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 150 | 60.00 | 4,171 EUR | -1,172 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 180 | 55.00 | 3,655 EUR | -2,304 |
| FTSE 100 | 10 Min. | n/a | 182 | 60.44 | 3,625 EUR | -1,305 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 176 | 53.41 | 3,384 EUR | -2,098 |
| S&P 500 | 10 Min. | n/a | 94 | 51.06 | 3,049 EUR | -1,455 |
| Gold | 15 Min. | n/a | 120 | 52.50 | 2,806 EUR | -1,935 |
| Gold | Täglich | n/a | 194 | 57.22 | 2,643 EUR | -1,484 |
| S&P 500 | 5 Min. | n/a | 44 | 56.82 | 2,266 EUR | -1,426 |
| FTSE 100 | 5 Min. | n/a | 72 | 56.94 | 2,035 EUR | -1,593 |
| S&P 500 | 2 Min. | n/a | 12 | 66.67 | 840 EUR | -833 |
Charts
Top 10 von 29 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================ // Candle Body Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade sumPeriod = 878 // bars summed for the body-change total invertSignal = 1 // 1 = trade as written, -1 = flip every signal upperFilterPips = 41 // total must exceed this many pips to count as positive lowerFilterPips = 0 // total must be below minus this many pips to count as negative ONCE lastPositiveSum = 0 ONCE lastNegativeSum = 0 ONCE tradeDirection = 0 // --- Indicators --- bodySize = close - open bodyChange = bodySize - bodySize[1] bodyChangeSum = Summation[sumPeriod](bodyChange) // Remember the latest positive and negative readings; each holds until replaced. IF bodyChangeSum > upperFilterPips * PipSize THEN lastPositiveSum = bodyChangeSum ENDIF IF bodyChangeSum < (0 - lowerFilterPips) * PipSize THEN lastNegativeSum = bodyChangeSum ENDIF negativeSumFalling = lastNegativeSum < lastNegativeSum[1] positiveSumRising = lastPositiveSum > lastPositiveSum[1]
20 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Der erneute Durchlauf auf S&P 500 15 Minuten hatte 456,000 Bars und erzielte EUR 6,660.97 gegenüber EUR 5,222.27 im Standarddurchlauf, die älteren Daten allein brachten also EUR 1,438.70 zusätzlich.
| Verfügbare Bars | 456,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 5,222.27 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 6,660.97 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 1,438.70 EUR |
Fragen
Ja, achten Sie aber darauf, dass genug Historie für die Summe über 878 Bars geladen wird. Der neu geschriebene Code wurde nicht auf Kompilierfehler geprüft, testen Sie ihn daher zuerst in ProBacktest.
Indizes, Währungspaare, Metalle und Öl, und jeder aufgeführte Durchlauf war positiv. S&P 500 15 Minuten verzeichnete einen Profit Factor von 1.87 über 202 Trades.
Der beste Durchlauf auf S&P 500 30 Minuten hatte einen max Drawdown von EUR 1,335.84 bei EUR 6,909.96 Nettogewinn.
Sie ergab den besten erfassten Durchlauf, und sie hält das Fenster von 878 Bars auf einem überschaubaren Zeitraum an Historie.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
