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Die Idee ist, gegen gescheiterte breakouts zu handeln. Ein Schlusskurs unter dem tiefsten Tief der vorherigen 5 Bars in einem Aufwärtstrend (21-EMA über 30-EMA) löst einen Kauf zur nächsten Eröffnung aus, und Shorts spiegeln das. Trades steigen aus, wenn der Kurs das entgegengesetzte 5-Bar-Extrem bricht oder einen Stop von 3 x ATR(20) erreicht.
Bester von 9 Durchläufen. S&P 500, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:5.
| Zeitraum | Bis 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-25 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| lookbackPeriod Bars für das aktuelle Hoch und Tief | 5 |
| fastPeriod Schnelle EMA des Trendfilters | 21 |
| slowPeriod Langsame EMA des Trendfilters | 30 |
| atrPeriod ATR-Länge für den Stop | 20 |
| atrMultiplier Stop-Abstand in ATRs | 3 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 1.26 | 867 | 53.52 | 2,651 EUR | -758 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 706 | 64.16 | 594,850 JPY | -519,470 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 676 | 62.72 | 80,084 USD | -25,971 |
| EUR/USD | 4 Stunden | n/a | 2,371 | 61.83 | 76,581 USD | -26,468 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 660 | 61.67 | 12,768 USD | -12,607 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 288 | 61.81 | 11,720 EUR | -5,440 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 791 | 62.83 | 10,574 EUR | -7,567 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 633 | 60.98 | 7,497 EUR | -6,879 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 649 | 60.40 | 5,991 EUR | -4,518 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Turtle Soup // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 5 // bars for the recent high and low fastPeriod = 21 // fast EMA of the trend filter slowPeriod = 30 // slow EMA of the trend filter atrPeriod = 20 // ATR length for the stop atrMultiplier = 3 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- recentHigh = Highest[lookbackPeriod](high)[1] recentLow = Lowest[lookbackPeriod](low)[1] fastMA = ExponentialAverage[fastPeriod](close) slowMA = ExponentialAverage[slowPeriod](close) stopDistance = atrMultiplier * AverageTrueRange[atrPeriod](close)
28 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Einstiege, beide Ausstiege und der ATR-Stop sind codiert, mit 1 Kontrakt pro Trade.
S&P 500 Täglich ergab einen Profit Factor von 1.26 und EUR 2,651.09 über 867 Trades. Alle acht getesteten Durchläufe waren profitabel, einschließlich EUR/USD Täglich mit USD 80,084.00.
S&P 500 Täglich hatte einen max Drawdown von EUR 757.64.
Falsche Ausbrüche aus einer 5-Bar-Range haben auf Tagescharts mehr Bedeutung. EUR/USD 4 Stunden funktionierte ebenfalls, über 2,371 Trades.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
