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Strategien / Mean Reversion / TTM Oscillator RSI Reversal

TTM Oscillator RSI Reversal

Kauft, wenn ein Oszillator der linearen Regression unter null liegt und über seinen Werten der 2 vorherigen Bars, während der RSI(14) über 30 steigt. Verkauft leer bei den gespiegelten Bedingungen, mit einem Kursziel von 1.2 Prozent vom Einstieg.

Mean ReversionLong & ShortIntradayFTSE 10030 Min.
n/aProfit Factor
6,541Nettogewinn EUR
68.22%Trefferquote
730Trades
-2,430Max Drawdown
8.96Durchschn. Trade

Bester von 6 Durchläufen. FTSE 100, 30 Min., spread 2, aus Durchlauf sweeps:2026-10-04-FTSE100-30m-opt.tsv:24.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Oszillator der linearen Regression mit Länge 20 liegt unter 0 und über seinen Werten der 2 vorherigen Bars.
  3. Long zum Markt einsteigen, wenn noch nicht long, mit einem Kursziel 1.2 Prozent über dem Ausführungskurs.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Oszillator liegt über 0 und unter seinen Werten der 2 vorherigen Bars.
  3. Short zum Markt einsteigen, wenn noch nicht short, mit einem Kursziel 1.2 Prozent unter dem Ausführungskurs.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Gegensignal schließt den Trade und kehrt ihn um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentFTSE 100, 30 Minuten
Spread2 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
FTSE 100Bester Durchlauf30 Min.n/a 73068.226,541 EUR-2,430
SilberTäglichn/a 9797.948,419 USD-7,935
US-RohölTäglichn/a 9597.894,660 EUR-4,332
FTSE 10010 Min.n/a 63466.563,555 EUR-1,191
DAX 401 Min.n/a 57061.233,537 EUR-2,406
S&P 5001 Min.n/a 46261.69751 EUR-652

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// TTM Oscillator RSI Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

center = (highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)
src = close - center / 2
osc = LinearRegression[20](src)
myRsi = RSI[14](close)

16 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Lineare RegressionRSI
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich TTM Oscillator RSI Reversal in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 6 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war FTSE 100, 30 Minuten, mit 730 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,430 EUR, bei einem Nettoergebnis von 6,541 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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1.04 PF · 10,813 Trades

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation